Portafolio de activos compuesto por contratos de futuros sobre índices bursátiles a partir del modelo Black-Litterman

Arango Castillo, Sebastian; Zapata Nohavá, Daniel Esteban

Publicación:
Portafolio de activos compuesto por contratos de futuros sobre índices bursátiles a partir del modelo Black-Litterman

dc.contributor.advisor	Cardona Llano, Juan Felipe
dc.contributor.author	Arango Castillo, Sebastian
dc.contributor.author	Zapata Nohavá, Daniel Esteban
dc.coverage.spatial	Medellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees	eng
dc.creator.email	sebasarango94@hotmail.com	spa
dc.creator.email	dznohava@gmail.com	spa
dc.date.accessioned	2021-11-10T03:38:39Z
dc.date.available	2021-11-10T03:38:39Z
dc.date.issued	2021
dc.description	Los derivados financieros, con exposición en el mercado internacional por medio de futuros que repliquen los índices bursátiles, generan una gran oportunidad de inversión en el mercado colombiano, por medio de instrumentos de especulación y mayores rendimientos esperados. Bajo este marco, y con el interés de utilizar vehículos de inversión alternativos, la presente investigación busca la construcción de un portafolio de activos, compuesto por contratos de futuros de índices bursátiles a partir del modelo Black-Litterman, evaluando la generación de exceso de rendimientos frente a una estrategia pasiva como benchmark.	spa
dc.description.abstract	Financial derivatives, with exposure in the international market through futures that replicate stock indexes, generate a great investment opportunity in the colombian market, through speculation instruments and higher expected returns. Under this framework, and with the interest of using alternative investment vehicles, this research seeks the construction of a portfolio of assets composed of futures contracts of stock indexes based on the Black-Litterman model, evaluating the generation of excess returns against to a passive strategy as a benchmark.	spa
dc.description.degreelevel	Maestría	spa
dc.description.degreename	Magíster en Administración Financiera	spa
dc.format	application/pdf	eng
dc.format.mimetype	application/pdf
dc.identifier.ddc	332.632 A662
dc.identifier.instname	instname:Universidad EAFIT
dc.identifier.reponame	reponame:Repositorio Institucional Universidad EAFIT
dc.identifier.repourl	repourl:https://repository.eafit.edu.co
dc.identifier.uri	https://hdl.handle.net/10784/30557
dc.language.iso	spa
dc.publisher	Universidad EAFIT	spa
dc.publisher.department	Departamento de Finanzas	spa
dc.publisher.faculty	Escuela de Economía y Finanzas	spa
dc.publisher.place	Medellín	spa
dc.publisher.program	Maestría en Administración Financiera	spa
dc.rights	Todos los derechos reservados	spa
dc.rights.accessrights	info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.coar	http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rights.local	Acceso abierto
dc.subject	Futuros	spa
dc.subject	Derivados	spa
dc.subject	Índice bursátil	spa
dc.subject.keyword	Black-Litterman	spa
dc.subject.keyword	Futures	spa
dc.subject.keyword	Derivatives	spa
dc.subject.keyword	Index	spa
dc.subject.keyword	Stocks	spa
dc.subject.lemb	PORTAFOLIO DE INVERSIONES	spa
dc.subject.lemb	DERIVADOS FINANCIEROS	spa
dc.title	Portafolio de activos compuesto por contratos de futuros sobre índices bursátiles a partir del modelo Black-Litterman
dc.type	info:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.type.coarversion	http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa
dc.type.local	Tesis de Maestría	spa
dc.type.local	Monografía	spa
dc.type.redcol	http://purl.org/redcol/resource_type/TM
dc.type.version	info:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dspace.entity.type	Publication

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Nombre:: Portafolio de activos compuesto por contratos de futuros sobre índices bursátiles a partir del modelo Black-Litterman Definitivo.pdf
Tamaño:: 622.3 KB
Formato:: Adobe Portable Document Format
Descripción:: Trabajo de grado

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