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Diseño de una estrategia de inversión para acciones del mercado bursátil Dow Jones

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dc.contributor.advisorOrozco Posada, Juan Guillermo
dc.contributor.advisorHenao Cálad, Mónica
dc.contributor.authorAguilar Grillo, Nicolás
dc.coverage.spatialMedellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degreeseng
dc.creator.emailnicagui56@hotmail.comspa
dc.date.accessioned2016-10-28T04:02:54Z
dc.date.available2016-10-28T04:02:54Z
dc.date.issued2016
dc.description.abstractEn este trabajo se desarrolla una estrategia de inversión para acciones del índice bursátil Dow Jones, que permite obtener una rentabilidad superior a la del índice en un período de tiempo de cinco años -- Se comienza analizando cada compañía de manera individual, mediante una valoración por flujos de caja libre descontados -- Luego se analizan sus indicadores financieros trimestrales y se calculan diversas valoraciones para cada compañía utilizando múltiplos financieros y bursátiles -- Finalmente, se establece una estrategia con 11 factores que pueden ser combinados entre sí, luego de una ponderación individual, con la idea de obtener rentabilidades superiores a la del índice -- Se simula la estrategia desde el año 2007 hasta la fecha, para un período de tiempo de nueve años, y se obtienen rentabilidades superiores al 10% EA, en contraste con la rentabilidad entregada por el índice del 3,15% EA -- La relación beneficio/riesgo del portafolio es igualmente superior cuando se evidencia que su coeficiente de Sharpe, de 0,65, es superior al del índice, de 0,18, lo que contradice la hipótesis de los mercados eficientes -- La estrategia está diseñada de manera modular, lo que permite la futura inclusión de otras compañías, con la idea de aumentar su robustezspa
dc.description.degreelevelMaestríaspa
dc.description.degreenameMagíster en Administraciónspa
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.instnameinstname:Universidad EAFIT
dc.identifier.local332.632CD A283
dc.identifier.reponamereponame:Repositorio Institucional Universidad EAFIT
dc.identifier.repourlrepourl:https://repository.eafit.edu.co
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10784/9567
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad EAFITspa
dc.publisher.departmentEscuela de Ingenieríaspa
dc.publisher.facultyEscuela de Administraciónspa
dc.publisher.programMaestría en Ingenieríaspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.coarhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rights.localAcceso abierto
dc.subjectValoración de empresasspa
dc.subjectFlujo de Caja Descontadospa
dc.subjectIndicadores financierosspa
dc.subjectÍndice de Sharpespa
dc.subjectAnálisis de sensibilidadspa
dc.subjectÍndice bursátil Dow Jonesspa
dc.subject.keywordFinancial analysisspa
dc.subject.keywordCapital marketspa
dc.subject.keywordStock-exchangespa
dc.subject.keywordManagement - simulation methodsspa
dc.subject.lembANÁLISIS FINANCIEROspa
dc.subject.lembESTADOS FINANCIEROSspa
dc.subject.lembMERCADO FINANCIEROspa
dc.subject.lembBOLSA DE VALORESspa
dc.subject.lembADMINISTRACIÓN - MÉTODOS DE SIMULACIÓNspa
dc.titleDiseño de una estrategia de inversión para acciones del mercado bursátil Dow Jones
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa
dc.type.localTesis de Maestríaspa
dc.type.redcolhttp://purl.org/redcol/resource_type/TM
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dspace.entity.typePublication

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