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Impacto de las calificaciones ASG en el desempeño financiero de portafolios del Índice S&P500 (2015–2024)

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dc.contributor.advisorJaramillo Mejía, Alejandro
dc.contributor.authorGuerrero Díaz, José Antonio
dc.contributor.authorZora Arce, Álvaro José
dc.coverage.spatialMedellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees
dc.creator.emailjaguerrerd@eafit.edu.co
dc.creator.emailajzoraa@eafit.edu.co
dc.date.accessioned2026-05-11T20:16:18Z
dc.date.available2026-05-11T20:16:18Z
dc.date.issued2025-02-26
dc.descriptionEste estudio analiza el impacto de las calificaciones ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en el desempeño financiero de empresas del índice S&P 500, considerando su comportamiento a nivel sectorial. Las compañías se clasifican en terciles según el Bloomberg ESG Disclosure Score, construyendo portafolios de alta, media y baja calificación, bajo esquemas de ponderación igual y por capitalización. Se evalúan métricas como rendimiento anualizado, volatilidad, ratio de Sharpe y máximo drawdown, además de la prima ESG. El periodo de análisis, 2015–2024. La investigación combina la teoría moderna de portafolios con pruebas estadísticas robustas, buscando determinar si el ESG aporta valor financiero consistente y si su efecto varía por sector, aportando evidencia relevante para la gestión pasiva de inversiones.
dc.description.abstractThis study analyzes the impact of Environmental, Social, and Governance (ESG) ratings on the financial performance of companies within the S&P 500 index, considering their behavior at the sectoral level. Firms are classified into terciles based on the Bloomberg ESG Disclosure Score, constructing high-, medium-, and low-rated portfolios under both equal-weighted and market capitalization-weighted schemes. Performance metrics such as annualized return, volatility, Sharpe ratio, maximum drawdown, and the ESG premium are evaluated over the 2015–2024 period. The research integrates Modern Portfolio Theory with robust statistical testing to determine whether ESG contributes consistent financial value and whether its effect varies across sectors, providing relevant evidence for passive investment management strategies.
dc.description.degreelevelMaestríaspa
dc.description.degreenameMagíster en Administración Financieraspa
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.instnameinstname:Universidad EAFIT
dc.identifier.reponamereponame:Repositorio Institucional Universidad EAFIT
dc.identifier.repourlrepourl:https://repository.eafit.edu.co
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10784/37652
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad EAFITspa
dc.publisher.departmentÁrea de Mercados y Estrategia Financieraspa
dc.publisher.facultyEscuela de Finanzas, Economía y Gobiernospa
dc.publisher.placeMedellín
dc.publisher.programMaestría en Administración Financieraspa
dc.rightsTodos los derechos reservadosspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.coarhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rights.localAcceso abierto
dc.subjectCriterios ESG
dc.subjectS&P 500
dc.subjectDesempeño financiero
dc.subjectTeoría moderna de portafolios
dc.subjectMercados financieros
dc.subject.keywordFinancial Performance
dc.subject.keywordModern Portfolio Theory
dc.subject.keywordFinancial Markets
dc.subject.lembADMINISTRACIÓN FINANCIERA - COLOMBIA
dc.subject.lembPORTAFOLIO DE INVERSIONES - COLOMBIA
dc.subject.lembINVERSIONES - EVALUACIÓN - COLOMBIA
dc.subject.lembINVERSIONES - ASPECTOS AMBIENTALES
dc.subject.lembRESPONSABILIDAD SOCIAL DE LOS NEGOCIOS - COLOMBIA
dc.subject.lembBOLSA DE VALORES - ESTADOS UNIDOS
dc.titleImpacto de las calificaciones ASG en el desempeño financiero de portafolios del Índice S&P500 (2015–2024)
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85
dc.type.localTesis de Maestríaspa
dc.type.redcolhttp://purl.org/redcol/resource_type/TM
dc.type.spaInforme
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dspace.entity.typePublication

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