Publicación: Forecasting Colombian Yield Curves & Rates With LSTM and Nelson-Siegel Models
Fecha
2024
Autores
Uribe Ramírez, Sebastián
dc.contributor.advisor
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Editor
Universidad EAFIT
Resumen
Descripción
Palabras clave
Finanzas , Redes neuronales Long Short-Term Memory (LSTM) , Redes Neuronales Recurrentes (RNN) , Tasas de rendimiento , Pronóstico de la curva de rendimiento , Modelo de Nelson-Siegel , Estructura temporal de las tasas de interés , Modelo ARIMA , Modelo Random Walk , Predicción fuera de muestra , Pronóstico financiero , Planificación de políticas , Analítica financiera , Mercados emergentes , Estrategias económicas , Mercado financiero colombiano , Curva de rendimiento colombiana , Economía colombiana , Pronóstico de mercados emergentes , Tasas de interés colombianas , Análisis financiero colombiano , Mercado de bonos colombiano , Mercado de deuda colombiano , Renta fija colombiana
Citación
dc.relation.uri
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