Publicación: Forecasting Colombian Yield Curves & Rates With LSTM and Nelson-Siegel Models
Fecha
2024
Autores
Uribe Ramírez, Sebastián
Título de la revista
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Editor
Universidad EAFIT
Resumen
Descripción
Palabras clave
Finanzas, Redes neuronales Long Short-Term Memory (LSTM), Redes Neuronales Recurrentes (RNN), Tasas de rendimiento, Pronóstico de la curva de rendimiento, Modelo de Nelson-Siegel, Estructura temporal de las tasas de interés, Modelo ARIMA, Modelo Random Walk, Predicción fuera de muestra, Pronóstico financiero, Planificación de políticas, Analítica financiera, Mercados emergentes, Estrategias económicas, Mercado financiero colombiano, Curva de rendimiento colombiana, Economía colombiana, Pronóstico de mercados emergentes, Tasas de interés colombianas, Análisis financiero colombiano, Mercado de bonos colombiano, Mercado de deuda colombiano, Renta fija colombiana