Implementación de una metodología para ajustes CVA-DVA para el forward del fondo  Renta Alta Convicción de Valores Bancolombia S.A

Cadavid Hernández, Felipe Alfonso

Publicación:
Implementación de una metodología para ajustes CVA-DVA para el forward del fondo Renta Alta Convicción de Valores Bancolombia S.A

dc.contributor.advisor	Pérez Díez, Emerson
dc.contributor.author	Cadavid Hernández, Felipe Alfonso
dc.coverage.spatial	Medellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees	eng
dc.creator.email	barroco4@gmail.com	spa
dc.date.accessioned	2019-02-13T15:45:53Z
dc.date.available	2019-02-13T15:45:53Z
dc.date.issued	2018
dc.description	La crisis económica y financiera de 2008 condujo a reflexionar al sector financiero, acerca de la manera como se debía tener en cuenta el riesgo de crédito de contraparte (RCC), asumido en las operaciones de derivados financieros Over the Counter (OTC). Como resultado a esa crisis nació el acuerdo de Basilea III, en el cual se establecen un conjunto de estándares para la medición de los ajustes a la valoración por riesgo de crédito de contraparte CVA (Credit Valuation Adjustment) y por riesgo de crédito propio DVA (Debit Valuation Adjustment). Así pues, Colombia comenzó su proceso evolutivo hacia la modificación de su marco normativo en cuanto las exigencias de Basilea III para la valoración de las operaciones negociadas con derivados financieros OTC. El propósito principal de este estudio es implementar la metodología del flujo de caja descontado, para estimar el pricing de los ajustes CVA-DVA, para la valoración de las operaciones forward (OTC) USD-COP del fondo Renta Alta Convicción de Valores Bancolombia S.A	spa
dc.description.abstract	The economic and financial crisis of 2008 led the financial sector to reflect about the way in which should be taken into account the counterparty credit risk (CCR), undertaken in financial over–the–counter (OTC) derivatives transactions. As result that crisis appeared Basel III agreement, which established a set of standards for measuring adjustments to valuation counterparty credit risk CVA (Credit Valuation Adjustment) and own credit risk DVA (Debit Valuation Adjustment). So that, Colombia began its evolutionary process towards modifying of its normative framework, as regards the demands of Basel III for valuation of transactions traded with financial OTC derivatives. The main purpose this study is implement discounted cash flow methodology, to estimate pricing of CVA–DVA adjustments, for valuation forward (OTC) USD–COP transactions of “Alta Convicción” Fund of Valores Bancolombia S.A	spa
dc.description.degreelevel	Maestría	spa
dc.description.degreename	Magíster en Administración Financiera	spa
dc.format	application/pdf	eng
dc.format.mimetype	application/pdf
dc.identifier.ddc	332.7 C121
dc.identifier.instname	instname:Universidad EAFIT
dc.identifier.reponame	reponame:Repositorio Institucional Universidad EAFIT
dc.identifier.repourl	repourl:https://repository.eafit.edu.co
dc.identifier.uri	https://hdl.handle.net/10784/13394
dc.language.iso	spa
dc.publisher	Universidad EAFIT	spa
dc.publisher.department	Departamento de Finanzas	spa
dc.publisher.faculty	Escuela de Economía y Finanzas	spa
dc.publisher.program	Maestría en Administración Financiera	spa
dc.rights.accessrights	info:eu-repo/semantics/closedAccess
dc.rights.coar	http://purl.org/coar/access_right/c_14cb
dc.rights.local	Acceso metadatos
dc.subject	valor de mercado libre de riesgo (valor razonable)	spa
dc.subject	CVA	spa
dc.subject	DVA	spa
dc.subject	RCC	spa
dc.subject.keyword	free risk market value (fair value),	spa
dc.subject.keyword	CVA	spa
dc.subject.keyword	DVA	spa
dc.subject.keyword	CCR	spa
dc.subject.lemb	Riesgo (finanzas)	spa
dc.title	Implementación de una metodología para ajustes CVA-DVA para el forward del fondo Renta Alta Convicción de Valores Bancolombia S.A
dc.type	info:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.type.coarversion	http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa
dc.type.local	Tesis de Maestría	spa
dc.type.redcol	http://purl.org/redcol/resource_type/TM
dc.type.version	info:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dspace.entity.type	Publication