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Evaluación de los márgenes requeridos en un mercado de derivados de energía eléctrica

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dc.contributor.authorMaradey Angarita, Kelly
dc.contributor.authorPantoja Robayo, Javier Orlando
dc.contributor.authorTrespalacios Carrasquilla, Alfredo
dc.coverage.spatialMedellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degreeseng
dc.creator.emailkellymaradey@gmail.com
dc.creator.emailjpantoja@eafit.edu.co
dc.creator.emailatrespal@eafit.edu.co
dc.date.accessioned2014-07-02T16:50:22Z
dc.date.available2014-07-02T16:50:22Z
dc.date.issued2013-07
dc.description.abstractLos mercados de contratos futuros tienen como fortaleza la eliminación del riesgo de contraparte, para esto es importante el nivel de garantías que las cámaras de riesgo exigen a los participantes del mercado -- Estas garantías deben cubrir las variaciones extremas del precio del producto, pero no deben ser excesivas porque reducen la cantidad de eventuales participantes en el mercado -- En este trabajo se propone una metodología alternativa para la estimación de las garantías del mercado de futuros en energía eléctrica, como caso de estudio se presenta el mercado colombiano -- Se realiza simulación de Montecarlo para evaluar las variaciones diarias que puede tener el precio de los futuros y se estiman medidas de riesgo con diferentes escenarios de Niño, días de tenencia y vencimientos -- Se encuentra que la nueva metodología propuesta modifica sustancialmente los niveles de garantía, frente a la metodología actual de cálculo, adicionalmente, se enuncian los factores que alteran su definiciónspa
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.instnameinstname:Universidad EAFIT
dc.identifier.reponamereponame:Repositorio Institucional Universidad EAFIT
dc.identifier.repourlrepourl:https://repository.eafit.edu.co
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10784/2792
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad EAFITspa
dc.publisher.departmentCentro Valor Públicospa
dc.publisher.facultyEscuela de Economía y Finanzasspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesseng
dc.rights.localAcceso abiertospa
dc.subject.keywordEnergy industryeng
dc.subject.keywordPower generationeng
dc.subject.keywordPrice policyeng
dc.subject.keywordMonte carlo methodeng
dc.subject.keywordFutures marketeng
dc.subject.keywordMarket surveyseng
dc.subject.keywordPrice policyeng
dc.subject.keywordGENERACIÓN DE ENERGÍAspa
dc.subject.keywordINDUSTRIA ENERGÉTICAspa
dc.subject.keywordDEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICAspa
dc.subject.keywordCONSUMO DE ENERGÍAspa
dc.subject.keywordMÉTODO DE MONTECARLOspa
dc.subject.keywordMERCADO DE FUTUROSspa
dc.subject.keywordANÁLISIS DE MERCADEOspa
dc.subject.keywordPOLÍTICA DE PRECIOSspa
dc.subject.keywordValor en Riesgospa
dc.subject.keywordValor en Riesgo Condicionalspa
dc.subject.keywordMercado de energía eléctricaspa
dc.titleEvaluación de los márgenes requeridos en un mercado de derivados de energía eléctricaeng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/workingPaper
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_8042
dc.type.localDocumento de trabajo de investigaciónspa
dc.type.redcolhttp://purl.org/redcol/resource_type/WP
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/draft
dspace.entity.typePublication

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