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Riesgo sistémico, concentración y tamaño: Caso del sistema bancario colombiano

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dc.contributor.advisorTrespalacios Carrasquilla, Alfredo
dc.contributor.authorFlórez Gallego, Jonathan
dc.coverage.spatialMedellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degreeseng
dc.creator.emailjhonatan.florez@ucp.edu.cospa
dc.date.accessioned2016-10-27T22:34:14Z
dc.date.available2016-10-27T22:34:14Z
dc.date.issued2016
dc.description.abstractEl presente documento tiene como propósito establecer en qué medida la concentración y el tamaño de la banca comercial puede afectar, si es que se da, la exposición de riesgo en el sistema bancario colombiano en el periodo de 1995 – 2014 -- Para tal fin, se siguió la metodología de Chumacero y Langon (2001) y Barro (2011), la cual realiza un modelo de serie de tiempo, tomando la razón entre cartera total y cartera vencida del total de los bancos, como variable proxy que mide el riesgo; así mismo, el indicador Herfindahl - Hirschman que determina el nivel de concentración, finalmente, con la razón entre activos de la banca como porcentaje del PIB -- El resultado obtenido describe que para el caso de la concentración, muestra un coeficiente menor a cero, que soportaría la idea de que la competencia se daría en riesgo ofertado en el mercado bancario colombiano; el tamaño por su parte, su coeficiente registra ser mayor que cero, soportando la existencia de bancos demasiado grandes para quebrarspa
dc.description.degreelevelMaestríaspa
dc.description.degreenameMagíster en Administración Financieraspa
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.instnameinstname:Universidad EAFIT
dc.identifier.local332.7CD F634R
dc.identifier.reponamereponame:Repositorio Institucional Universidad EAFIT
dc.identifier.repourlrepourl:https://repository.eafit.edu.co
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10784/9560
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad EAFITspa
dc.publisher.departmentDepartamento de Finanzasspa
dc.publisher.facultyEscuela de Economía y Finanzasspa
dc.publisher.programMaestría en Administración Financieraspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.coarhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rights.localAcceso abierto
dc.subjectÍndice de Herfindahl e Hirschman(IHH)spa
dc.subject.keywordTime-series analysisspa
dc.subject.keywordRisk (finance)spa
dc.subject.keywordFinancial systemspa
dc.subject.keywordGross domestic productspa
dc.subject.keywordEconomic concentrationspa
dc.subject.keywordEconomic indicatorsspa
dc.subject.lembANÁLISIS DE SERIES DE TIEMPOspa
dc.subject.lembRIESGO (FINANZAS)spa
dc.subject.lembSISTEMA FINANCIERO - COLOMBIAspa
dc.subject.lembPRODUCTO INTERNO BRUTOspa
dc.subject.lembCONCENTRACIÓN ECONÓMICAspa
dc.subject.lembINDICADORES ECONÓMICOSspa
dc.titleRiesgo sistémico, concentración y tamaño: Caso del sistema bancario colombiano
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa
dc.type.localTesis de Maestríaspa
dc.type.redcolhttp://purl.org/redcol/resource_type/TM
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dspace.entity.typePublication

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