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Estimación del índice de aversión al riesgo mediante un diseño experimental utilizando la función CRRA

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dc.contributor.advisorPareja Vasseur, Julián
dc.contributor.authorBaena Agudelo, Julio Aníbal
dc.coverage.spatialMedellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degreeseng
dc.creator.emailjbaenaa@eafit.edu.cospa
dc.date.accessioned2017-05-26T01:47:30Z
dc.date.available2017-05-26T01:47:30Z
dc.date.issued2016
dc.description.abstractLas decisiones de los individuos en condiciones de incertidumbre y riesgo pueden ser medidas utilizando la teoría de la Utilidad Esperada, elemento fundamental que permite encontrar de manera experimental el coeficiente de aversión al riesgo utilizando la función de Aversión Relativa al Riesgo Constante (CRRA) -- Para la estimación, se propone la metodología de Random Lottery Pairs (RLP), en la cual un sujeto se enfrenta a la elección entre un par de loterías debiendo escoger la de su preferencia -- Esta metodología se aplicó a pequeña escala con fines comparativos a estudios previamente realizados, puesto que se ha evidenciado su efectividad para medir la aversión al riesgo y su practicidad para los participantes del experimento; el cual fue aplicado a dos grupos de estudiantes de especialización y pregrado en Finanzas de la Universidad EAFIT, de las sedes Bogotá y Medellín -- Lo anterior, permitió estimar el coeficiente de aversión al riesgo mediante la calibración de la función CRRA y modelar las preferencias de los individuos, donde los resultados encontrados indican lo evidenciado en la literatura, los individuos, en este caso, representado por los dos grupos de estudiantes son aversos al riesgospa
dc.description.degreelevelMaestríaspa
dc.description.degreenameMagíster en Economíaspa
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.instnameinstname:Universidad EAFIT
dc.identifier.local332.642CD B139E
dc.identifier.reponamereponame:Repositorio Institucional Universidad EAFIT
dc.identifier.repourlrepourl:https://repository.eafit.edu.co
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10784/11441
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad EAFITspa
dc.publisher.departmentDepartamento de Economíaspa
dc.publisher.facultyEscuela de Economía y Finanzasspa
dc.publisher.placeMedellínspa
dc.publisher.programMaestría en Economíaspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.coarhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rights.localAcceso abierto
dc.subjectTeoría de la utilidad esperadaspa
dc.subjectEconomía experimentalspa
dc.subject.keywordUncertaintyspa
dc.subject.keywordRisk (finance)spa
dc.subject.keywordInvestmentsspa
dc.subject.keywordDecision-makingspa
dc.subject.keywordExperimental designspa
dc.subject.lembINCERTIDUMBRE (ECONOMÍA)spa
dc.subject.lembRIESGO (FINANZAS)spa
dc.subject.lembINVERSIONESspa
dc.subject.lembTOMA DE DECISIONESspa
dc.subject.lembDISEÑO EXPERIMENTALspa
dc.titleEstimación del índice de aversión al riesgo mediante un diseño experimental utilizando la función CRRA
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa
dc.type.localTesis de Maestríaspa
dc.type.redcolhttp://purl.org/redcol/resource_type/TM
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dspace.entity.typePublication

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