Metodología para la evaluación del riesgo de concentración sectorial en el portafolio de crédito de Bancolombia bajo el Marco de Basilea

Sáenz Cubillos, Diego Alberto; Salinas Gil, Sergio Andrés

Publicación:
Metodología para la evaluación del riesgo de concentración sectorial en el portafolio de crédito de Bancolombia bajo el Marco de Basilea

dc.contributor.advisor	Rojas Ormaza, Brayan Ricardo
dc.contributor.advisor	Durango Gutiérrez, María Patricia
dc.contributor.author	Sáenz Cubillos, Diego Alberto
dc.contributor.author	Salinas Gil, Sergio Andrés
dc.coverage.spatial	Medellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees
dc.creator.email	dasaenzc@eafit.edu.co
dc.creator.email	sasalinasg@eafit.edu.co
dc.date.accessioned	2026-05-08T13:52:26Z
dc.date.available	2026-05-08T13:52:26Z
dc.date.issued	2025-10
dc.description	Este trabajo analiza el riesgo de concentración sectorial en la cartera de crédito comercial de Bancolombia y su impacto sobre el capital adicional requerido bajo el marco regulatorio de Basilea. El estudio plantea la siguiente pregunta central: ¿qué nivel de concentración sectorial presenta Bancolombia y cómo incide en sus requerimientos de capital económico? Para responderla se emplearon datos sectoriales de cartera, parámetros de riesgo (probability of default PD, loss given default LGD y exposure at default EAD) y la normativa vigente. La metodología combina indicadores de concentración (el índice de Herfindahl-Hirschman, el coeficiente de Gini y el índice de Theil), simulaciones de estrés sectorial y modelos de capital económico como el Asymptotic Single Risk Factor (ASRF) y su extensión multifactorial. Este enfoque permite comparar escenarios reales con escenarios contra-factuales de diversificación, identificar los sectores que más contribuyen al riesgo de concentración y estimar el capital adicional requerido. Los resultados buscan aportar lineamientos para fortalecer la gestión del riesgo en el marco del Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) y, con ello, contribuir a la estabilidad financiera de la entidad.
dc.description.abstract	This paper analyzes the sector concentration risk in Bancolombia's commercial credit portfolio and its impact on the additional capital required under the Basel regulatory framework. The study poses the following central question: What level of sector concentration does Bancolombia have and how does this impact its economic capital requirements? To answer this question, sector portfolio data, risk parameters (probability of default PD, loss given default LGD, and exposure at default EAD), and current regulations were used. The methodology combines concentration indicators (Herfindahl-Hirschman, Gini, and Theil), sector stress simulations, and economic capital models such as the Asymptotic Single Risk Factor (ASRF) and its multifactor extension. This approach allows for comparing real-life scenarios with counterfactual diversification scenarios, identifying the sectors that contribute most to concentration risk, and estimating the additional capital required. The results seek to provide guidelines for strengthening risk management within the framework of the Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) and, thereby, contribute to the entity's financial stability.
dc.description.degreelevel	Maestría	spa
dc.description.degreename	Magíster en Administración Financiera	spa
dc.format.mimetype	application/pdf
dc.identifier.instname	instname:Universidad EAFIT
dc.identifier.reponame	reponame:Repositorio Institucional Universidad EAFIT
dc.identifier.repourl	repourl:https://repository.eafit.edu.co
dc.identifier.uri	https://hdl.handle.net/10784/36827
dc.language.iso	spa
dc.publisher	Universidad EAFIT	spa
dc.publisher.department	Área de Mercados y Estrategia Financiera	spa
dc.publisher.faculty	Escuela de Finanzas, Economía y Gobierno	spa
dc.publisher.place	Medellín
dc.publisher.program	Maestría en Administración Financiera	spa
dc.rights	Todos los derechos reservados	spa
dc.rights.accessrights	info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.coar	http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rights.local	Acceso abierto
dc.subject	Riesgo de concentración sectorial (G21, G28)
dc.subject	Requerimientos de capital (G28, E58)
dc.subject	Basilea III (G28)
dc.subject	Portafolio de crédito (G21, C61)
dc.subject	Índices de concentración (C63, C61)
dc.subject.keyword	Sectoral concentration risk (G21, G28)
dc.subject.keyword	Capital requirements (G28, E58)
dc.subject.keyword	Basel III (G28)
dc.subject.keyword	Loan portfolio (G21, C61)
dc.subject.keyword	Concentration indices (C63, C61)
dc.subject.lemb	RIESGO (FINANZAS)
dc.subject.lemb	PORTAFOLIO DE INVERSIONES - COLOMBIA
dc.subject.lemb	INVERSIONES - EVALUACIÓN
dc.subject.lemb	FINANZAS CORPORATIVAS - COLOMBIA
dc.subject.lemb	CUENTAS POR COBRAR
dc.subject.lemb	BANCOS - COLOMBIA
dc.title	Metodología para la evaluación del riesgo de concentración sectorial en el portafolio de crédito de Bancolombia bajo el Marco de Basilea
dc.type	info:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.type.coar	http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc
dc.type.coarversion	http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85
dc.type.local	Tesis de Maestría	spa
dc.type.redcol	http://purl.org/redcol/resource_type/TM
dc.type.spa	Monografía
dc.type.version	info:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dspace.entity.type	Publication