Publicación: Predicción de la cartera vencida de los créditos de consumo en los bancos colombianos a partir de variables macroeconómicas
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Fecha
2026-06-24
Autores
Hincapie Clavijo, Diana Carolina
Ramírez Cañaveral, Juan Esteban
dc.contributor.advisor
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Editor
Universidad EAFIT
Resumen
Non-performing consumer loans represent a critical source of vulnerability for the Colombian banking system, especially in contexts of economic slowdown and rising unemployment. This research seeks to determine how to predict their behavior based on relevant macroeconomic variables. To this end, it adopted a quantitative explanatory-predictive approach by estimating a vector autoregressive (VAR) model using monthly secondary data from official public sources. To capture the dynamic interrelationships and lagged effects on portfolio quality, the economic activity indicator and the unemployment rate were incorporated as variables. The results are expected to identify early patterns of credit deterioration and provide technical tools to strengthen early warning systems, credit risk management, and prudential decision-making in the Colombian financial sector.
Descripción
La cartera vencida de los créditos de consumo representa una fuente crítica de vulnerabilidad para el sistema bancario colombiano, especialmente en contextos de desaceleración económica y aumento del desempleo. Esta investigación busca responder cómo predecir su comportamiento a partir de variables macroeconómicas relevantes. Para ello adoptó un enfoque cuantitativo explicativo-predictivo mediante la estimación de un modelo de vectores autorregresivos (VAR) con información secundaria de frecuencia mensual proveniente de fuentes públicas oficiales. A fin de capturar las interrelaciones dinámicas y los efectos rezagados sobre la calidad de cartera, se incorporaron como variables el indicador de actividad económica y la tasa de desempleo. Se espera que los resultados permitan identificar patrones anticipados de deterioro crediticio y aporten herramientas técnicas para fortalecer los sistemas de alerta temprana, la gestión del riesgo de crédito y la toma de decisiones prudenciales en el sector financiero colombiano.
Citación
dc.relation.uri
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