Valoración de una fintech a través de opciones reales (ROV)

Palacio Marín, Laura; Huepa Bolívar, Carlos Eduardo

Publicación:
Valoración de una fintech a través de opciones reales (ROV)

dc.contributor.advisor	Bravo Vélez, Juan Felipe
dc.contributor.author	Palacio Marín, Laura
dc.contributor.author	Huepa Bolívar, Carlos Eduardo
dc.coverage.spatial	Medellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees	eng
dc.creator.email	laurapalacio_5@hotmail.com	spa
dc.creator.email	carlos.huepa@gmail.com	spa
dc.date.accessioned	2019-10-08T23:31:13Z
dc.date.available	2019-10-08T23:31:13Z
dc.date.issued	2019
dc.description	El flujo de caja descontado (FCD) considera las variables de forma estática o determinística. Por esta razón, a través de una simulación de Monte Carlo se procede a sensibilizar variables del entorno y de la empresa de manera aleatoria, tomando en cuenta los principales indicadores de generación de valor que pueden ser obtenidos en el FCD. Adicionalmente, como metodología complementaria, se realiza una valoración por medio de opciones reales tomando en cuenta la flexibilidad gerencial implícita en el proyecto; este modelo es capaz de traducir dicha flexibilidad en volatilidad, permitiendo incorporar el valor extrínseco del riesgo potencial, al alza de la inversión.	spa
dc.description.abstract	The discounted cash flow (DCF) considers the variables statically or deterministically. For this reason, through a Monte Carlo simulation proceed to sensitize variables of the environment and the company randomly, considering the main indicators of value generation that can be obtained in the DCF. Additionally, as a complementary methodology, a valuation is made by real options considering the management flexibility implicit in the project; this model can translate this flexibility into volatility, allowing to incorporate the extrinsic value of upside potential risk of the investment.	spa
dc.description.degreelevel	Maestría	spa
dc.description.degreename	Magíster en Administración Financiera	spa
dc.format	application/pdf	eng
dc.format.mimetype	application/pdf
dc.identifier.ddc	658.15 P153
dc.identifier.instname	instname:Universidad EAFIT
dc.identifier.reponame	reponame:Repositorio Institucional Universidad EAFIT
dc.identifier.repourl	repourl:https://repository.eafit.edu.co
dc.identifier.uri	https://hdl.handle.net/10784/14236
dc.language.iso	spa
dc.publisher	Universidad EAFIT	spa
dc.publisher.department	Departamento de Finanzas	spa
dc.publisher.faculty	Escuela de Economía y Finanzas	spa
dc.publisher.place	Bogotá	spa
dc.publisher.program	Maestría en Administración Financiera	spa
dc.rights.accessrights	info:eu-repo/semantics/closedAccess
dc.rights.coar	http://purl.org/coar/access_right/c_14cb
dc.rights.local	Acceso metadatos
dc.subject	Valoración de empresas	spa
dc.subject	Análisis de sensibilidad	spa
dc.subject	Fintech	spa
dc.subject	Flujo de caja descontado	spa
dc.subject	Simulación de Monte Carlo	spa
dc.subject	Opciones reales	spa
dc.subject.keyword	Enterprise valuation	spa
dc.subject.keyword	Sensitivity analysis	spa
dc.subject.keyword	Fintech	spa
dc.subject.keyword	Discounted cash flow	spa
dc.subject.keyword	Monte Carlo simulation	spa
dc.subject.keyword	Real options	spa
dc.subject.lemb	FLUJO DE CAJA	spa
dc.subject.lemb	CORPORACIONES - VALORACIÓN	spa
dc.subject.lemb	INVERSIONES - MODELOS MATEMÁTICOS	spa
dc.title	Valoración de una fintech a través de opciones reales (ROV)
dc.type	info:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.type.coarversion	http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa
dc.type.local	Tesis de Maestría	spa
dc.type.redcol	http://purl.org/redcol/resource_type/TM
dc.type.version	info:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dspace.entity.type	Publication