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Comparación de metodologías de optimización de carteras: Markowitz vs. Black-Litterman, para activos financieros colombianos

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dc.contributor.advisorAlmonacid Hurtado, Paula María
dc.contributor.authorMontoya Gil, Juan Miguel
dc.contributor.authorMaya Bastidas, Carolina
dc.coverage.spatialMedellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degreeseng
dc.creator.emailcmayaba@eafit.edu.cospa
dc.creator.emailjmonto76qeafit.edu.cospa
dc.date.accessioned2017-06-23T04:22:20Z
dc.date.available2017-06-23T04:22:20Z
dc.date.issued2016
dc.description.abstractPersonas naturales y compañías financieras que manejan grandes volúmenes de capital, especialmente fondos de pensiones y aseguradoras, deben tener muy claro tanto el nivel de exposición al riesgo como la rentabilidad esperada de las carteras de activos financieros que conforman para cada uno de sus clientes desde antes de que estos inviertan -- El presente trabajo busca contribuir en este sentido presentando las diferencias y las principales ventajas y desventajas de utilizar los métodos Markowitz y Black-Litterman, para optimizar carteras con activos del mercado de capital colombiano -- Dicha comparación se lleva a cabo mediante el cálculo de la frontera eficiente para cada uno de los métodos -- Los resultados muestran que el método Black-Litterman se ajusta más a las necesidades de diversificación de un inversionista que transa con activos colombianosspa
dc.description.degreelevelMaestríaspa
dc.description.degreenameMagíster en Administración Financieraspa
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.instnameinstname:Universidad EAFIT
dc.identifier.local332.6CD M798C
dc.identifier.reponamereponame:Repositorio Institucional Universidad EAFIT
dc.identifier.repourlrepourl:https://repository.eafit.edu.co
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10784/11504
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad EAFITspa
dc.publisher.departmentDepartamento de Finanzasspa
dc.publisher.facultyEscuela de Economía y Finanzasspa
dc.publisher.programMaestría en Administración Financieraspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.coarhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rights.localAcceso abierto
dc.subjectModelo de Markowitzspa
dc.subjectModelo de Black-Littermanspa
dc.subjectTasa interna de retorno (TIR)spa
dc.subject.keywordOptimizationspa
dc.subject.keywordInvestments Portfoliospa
dc.subject.keywordRisk (finance)spa
dc.subject.keywordPortfolio managementspa
dc.subject.lembOPTIMIZACIÓNspa
dc.subject.lembPORTAFOLIO DE INVERSIONESspa
dc.subject.lembRIESGO (FINANZAS)spa
dc.subject.lembADMINISTRACIÓN DEL PORTAFOLIOspa
dc.titleComparación de metodologías de optimización de carteras: Markowitz vs. Black-Litterman, para activos financieros colombianos
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa
dc.type.localTesis de Maestríaspa
dc.type.redcolhttp://purl.org/redcol/resource_type/TM
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dspace.entity.typePublication

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