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Marco regulatorio Solvencia II – Pilar cuantitativo aplicado a las condiciones de riesgo de una compañía aseguradora en Colombia

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dc.contributor.advisorCastrillón Botero, Daniel
dc.contributor.authorBetancur Betancur, Daniel
dc.contributor.authorPalacio Orozco, Juan Camilo
dc.coverage.spatialMedellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degreeseng
dc.creator.emaildanielb2289@gmail.comspa
dc.creator.emailcapalacio6@gmail.comspa
dc.date.accessioned2016-09-27T15:57:13Z
dc.date.available2016-09-27T15:57:13Z
dc.date.issued2016
dc.description.abstractEn el contexto de las compañías aseguradoras, el capital representa la solidez y capacidad de una compañía para responder ante las obligaciones adquiridas con los clientes en escenarios de pérdidas inesperadas -- Con la experiencia de las pasadas crisis se ha venido aumentando la exigencia de capital y para estimar este capital, el marco regulatorio europeo propone una metodología basada en riesgos, la cual se conoce como Solvencia II -- Sin embargo, en Colombia la metodología exigida en la actualidad no contempla la totalidad de riesgos a los que se encuentra expuesta una compañía en este sector -- El propósito de este trabajo es determinar las bases para el cálculo del capital, basado en riesgo de una compañía aseguradora en Colombia, adaptando las exigencias propuestas por Solvencia II a las condiciones del mercado colombiano -- Lo anterior, se realiza cuantificando las principales variables de riesgo relacionadas con el entorno financiero y de negocio de las compañías en Colombiaspa
dc.description.degreelevelMaestríaspa
dc.description.degreenameMagíster en Administración Financieraspa
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.instnameinstname:Universidad EAFIT
dc.identifier.local658.155CD R562
dc.identifier.reponamereponame:Repositorio Institucional Universidad EAFIT
dc.identifier.repourlrepourl:https://repository.eafit.edu.co
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10784/9225
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad EAFITspa
dc.publisher.departmentDepartamento de Finanzasspa
dc.publisher.facultyEscuela de Economía y Finanzasspa
dc.publisher.programMaestría en Administración Financieraspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.coarhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rights.localAcceso abierto
dc.subject.keywordRiskspa
dc.subject.keywordInterest ratesspa
dc.subject.keywordRisk (finance)spa
dc.subject.keywordExtreme value theoryspa
dc.subject.keywordMathematical statisticsspa
dc.subject.keywordFinancial statementsspa
dc.subject.keywordInsurance companiesspa
dc.subject.keywordFinancial analysisspa
dc.subject.lembADMINISTRACIÓN DE RIESGOSspa
dc.subject.lembRIESGO (ECONOMÍA)spa
dc.subject.lembTASAS DE INTERÉSspa
dc.subject.lembRIESGO (FINANZAS)spa
dc.subject.lembTEORÍA DEL VALOR EXTREMOspa
dc.subject.lembESTADÍSTICA MATEMÁTICAspa
dc.subject.lembESTADOS FINANCIEROSspa
dc.subject.lembCOMPAÑÍAS DE SEGUROSspa
dc.subject.lembANÁLISIS FINANCIEROspa
dc.titleMarco regulatorio Solvencia II – Pilar cuantitativo aplicado a las condiciones de riesgo de una compañía aseguradora en Colombia
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa
dc.type.localTesis de Maestríaspa
dc.type.redcolhttp://purl.org/redcol/resource_type/TM
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dspace.entity.typePublication

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