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Pronósticos con restricciones para series de tiempo

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dc.contributor.advisorVelásquez Ceballos, Hermilson
dc.contributor.authorAlbarracín Durán, Jesús Alberto
dc.contributor.authorPalacios Bejarano, Harney
dc.coverage.spatialMedellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degreeseng
dc.creator.emailjalbad@gmail.comspa
dc.creator.emailhalet84@gmail.comspa
dc.date.accessioned2018-03-22T18:41:50Z
dc.date.available2018-03-22T18:41:50Z
dc.date.issued2011
dc.descriptionUno de los aspectos centrales y que actualmente adquiere gran relevancia es la Modelación de series de tiempo con fines de predicción -- Los modelos ARIMA por su misma estructura no son muy potentes en este sentido -- En este trabajo se presentan las consideraciones teóricas de los modelos Autorregresivos y de Medias Móviles Integrados (ARIMA), los modelos de Vectores Autorregresivos (VAR) y se desarrolla el procedimiento empleado por Víctor Guerrero (2002) que permite obtener predicciones condicionadas a determinadas metas o restricciones -- Los elementos formales se ilustran con un ejemplo numérico y finalmente se realiza un caso de aplicación para la economía colombiana utilizando la variable PIBspa
dc.description.degreelevelMaestríaspa
dc.description.degreenameMagíster en Matemáticas Aplicadasspa
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.instnameinstname:Universidad EAFIT
dc.identifier.reponamereponame:Repositorio Institucional Universidad EAFIT
dc.identifier.repourlrepourl:https://repository.eafit.edu.co
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10784/12003
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad EAFITspa
dc.publisher.departmentDepartamento de Ciencias Básicasspa
dc.publisher.facultyEscuela de Ciencias y Humanidadesspa
dc.publisher.placeMedellínspa
dc.publisher.programMaestría en Matemáticas Aplicadasspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.coarhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rights.localAcceso abierto
dc.subjectModelo ARIMAspa
dc.subjectModelos VARspa
dc.subject.keywordTime-series analysisspa
dc.subject.keywordEconometric modelsspa
dc.subject.keywordCorrelation (statistics)spa
dc.subject.keywordGross domestic productspa
dc.subject.keywordEconomic forecastingspa
dc.subject.lembANÁLISIS DE SERIES DE TIEMPOspa
dc.subject.lembMODELOS ECONOMÉTRICOSspa
dc.subject.lembCORRELACIÓN (ESTADÍSTICA)spa
dc.subject.lembPRODUCTO INTERNO BRUTOspa
dc.subject.lembPRONÓSTICO DE LA ECONOMÍAspa
dc.titlePronósticos con restricciones para series de tiempo
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa
dc.type.localTesis de Maestríaspa
dc.type.redcolhttp://purl.org/redcol/resource_type/TM
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dspace.entity.typePublication

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