Modelo para la estimación de cartera vencida en el portafolio de consumo del sector financiero colombiano

Prens Montes, Isamar del Carmen

Publicación:
Modelo para la estimación de cartera vencida en el portafolio de consumo del sector financiero colombiano

dc.contributor.advisor	Durango Gutiérrez, María Patricia
dc.contributor.author	Prens Montes, Isamar del Carmen
dc.coverage.spatial	Medellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees	eng
dc.creator.degree	Magíster en Administración Financiera	spa
dc.creator.email	icprensm@eafit.edu.co
dc.date.accessioned	2025-04-01T15:54:13Z
dc.date.available	2025-04-01T15:54:13Z
dc.date.issued	2024
dc.description	Esta investigación analiza la dinámica del portafolio de consumo en el sector financiero colombiano, fundamentada en la manera en que los grados de morosidad y las circunstancias macroeconómicas afectan esta cartera. El estudio recopila información histórica de las entidades financieras y regulatorias, incluyendo indicadores como tasas de interés, inflación, desarrollo económico y grados de morosidad, y realiza las estimaciones correspondientes mediante métodos cuantitativos como el análisis estadístico y los modelos econométricos, a fin de detectar correlaciones y tendencias. Se espera proponer una metodología que permita a una compañía del sector de consumo financiero del país anticipar oportunamente el riesgo al cual está expuesta, dado el grado de volatilidad del entorno macroeconómico.
dc.description.abstract	This research analyzes the dynamics of the consumer portfolio in the Colombian financial sector, based on the way in which the levels of delinquency and macroeconomic circumstances affect this portfolio. The paper collects historical information from financial and regulatory entities, including indicators such as interest rates, inflation, economic development and levels of delinquency, and carries out the corresponding estimates using quantitative methods such as statistical analysis and econometric models, in order to detect correlations and trends. It is expected to propose a methodology that allows a company in the country´s financial consumer sector to timely anticipate the risk to which it is exposed, given the degree of volatility of the macroeconomic environment.
dc.format	application/pdf	eng
dc.identifier.uri	https://hdl.handle.net/10784/34986
dc.language.iso	spa	spa
dc.publisher	Universidad EAFIT	spa
dc.publisher.department	Escuela de Finanzas, Economía y Gobierno. Departamento de Finanzas	spa
dc.publisher.place	Medellín
dc.publisher.program	Maestría en Administración Financiera	spa
dc.rights	Todos los derechos reservados	spa
dc.rights.accessrights	info:eu-repo/semantics/openAccess	eng
dc.rights.local	Acceso abierto	spa
dc.subject	Sector financiero
dc.subject	Riesgo de crédito
dc.subject	Cartera vencida
dc.subject	Variables macroeconómicas
dc.subject.keyword	Financial sector
dc.subject.keyword	Credit risk
dc.subject.keyword	Non-performing loans
dc.subject.keyword	Macroeconomic variables
dc.subject.lemb	CUENTAS POR COBRAR
dc.subject.lemb	RIESGO (FINANZAS)
dc.subject.lemb	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
dc.subject.lemb	FINANZAS
dc.subject.lemb	PORTAFOLIO DE INVERSIONES
dc.title	Modelo para la estimación de cartera vencida en el portafolio de consumo del sector financiero colombiano
dc.type	masterThesis	eng
dc.type	info:eu-repo/semantics/masterThesis	eng
dc.type.hasVersion	acceptedVersion	eng
dc.type.local	Tesis de Maestría	spa
dc.type.spa	Informe
dspace.entity.type	Publication