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Análisis del efecto que tiene la selección del modelo de construcción de portafolio óptimo y de valoración en riesgo de mercado en la administración de la riqueza

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dc.contributor.advisorPérez Ramírez, Fredy Ocaris
dc.contributor.authorCaldas Bechara, Esteban Andrés
dc.contributor.authorFitzgerald Fernández, Kevin Sledge
dc.coverage.spatialMedellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degreeseng
dc.creator.emaileacaldas_93@hotmail.comspa
dc.creator.emailkevins_fitzgerald@coomeva.com.cospa
dc.date.accessioned2018-06-01T02:28:34Z
dc.date.available2018-06-01T02:28:34Z
dc.date.issued2017
dc.descriptionComo consecuencia del desarrollo económico vivido en las últimas décadas, se ha producido un fenómeno superavitario de riqueza en la sociedad, el cual requiere de una adecuada planeación financiera y un eficiente manejo de los excedentes económicos; esto ha hecho que la teoría de la administración de la riqueza (Wealth Management) juegue un papel protagónico al momento de la toma de decisiones de inversión -- Desconocer esta teoría puede llevar a un inversionista a tomar decisiones sin fundamentos, las cuales no conllevan al punto óptimo donde se maximicen las utilidades con el menor riesgo posible -- Entendiendo esto, expondremos cómo la selección entre dos métodos de construcción del portafolio óptimo y el cálculo del valor en riesgo, al parecer una decisión poco trascendental o poco conocida para un inversionista, puede afectar directamente la rentabilidad de un fondo a causa de la respectiva recomposición del portafolio que ocasiona cada métodospa
dc.description.abstractAs a consequence of the economic development experienced in the last decades, there has been a surplus wealth phenomenon in society, which requires adequate financial planning and efficient management of economic surpluses -- This has led to the theory of the administration of Wealth Management plays a leading role when making investment decisions -- Not knowing this theory can lead an investor to make decisions without fundamentals, which do not lead to the optimum where profit maximizes with the lowest possible risk -- Understanding this, we will explain how the selection between two methods of constructing the optimum portfolio and the calculation of the value at risk, apparently a decision little transcendental or little known for an investor, can directly affect the profitability of a fund because of the respective recomposition of the portfolio that causes each methodspa
dc.description.degreelevelMaestríaspa
dc.description.degreenameMagíster en Administración Financieraspa
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.instnameinstname:Universidad EAFIT
dc.identifier.reponamereponame:Repositorio Institucional Universidad EAFIT
dc.identifier.repourlrepourl:https://repository.eafit.edu.co
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10784/12334
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad EAFITspa
dc.publisher.departmentDepartamento de Finanzasspa
dc.publisher.facultyEscuela de Economía y Finanzasspa
dc.publisher.programMaestría en Administración Financieraspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.coarhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rights.localAcceso abierto
dc.subjectTeoría de la Administración de la Riqueza (Wealth Management)spa
dc.subjectTeoría de las Inversionesspa
dc.subjectFondos de inversión colectivaspa
dc.subjectValor en riesgo (VaR)spa
dc.subjectBacktestingspa
dc.subject.keywordDecision-makingspa
dc.subject.keywordPortfolio managementspa
dc.subject.keywordInvestmentsspa
dc.subject.keywordStock-exchange - Colombiaspa
dc.subject.lembTOMA DE DECISIONESspa
dc.subject.lembADMINISTRACIÓN DEL PORTAFOLIOspa
dc.subject.lembINVERSIONESspa
dc.subject.lembBOLSA DE VALORES - COLOMBIAspa
dc.titleAnálisis del efecto que tiene la selección del modelo de construcción de portafolio óptimo y de valoración en riesgo de mercado en la administración de la riqueza
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa
dc.type.localTesis de Maestríaspa
dc.type.redcolhttp://purl.org/redcol/resource_type/TM
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dspace.entity.typePublication

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