Publicación:
Análisis del contagio financiero en el mercado cambiario colombiano durante la crisis del Covid-19 con un modelo cópula

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dc.contributor.advisorPérez Ramírez, Fredy Ocaris
dc.contributor.authorRíos Gómez, Sebastián
dc.coverage.spatialMedellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degreeseng
dc.creator.emailsriosgo1@eafit.edu.cospa
dc.date.accessioned2023-03-14T17:55:08Z
dc.date.available2023-03-14T17:55:08Z
dc.date.issued2023
dc.descriptionEl presente estudio es un análisis sobre el contagio financiero en el peso colombiano (COP) durante la pandemia del COVID-19, medido contra diez monedas de las diferentes regiones del mundo exportadoras de petróleo que tienen relaciones comerciales con Colombia. Este se llevó a cabo con el método de correlaciones no lineales cópulas, en diferentes intervalos de tiempo para conocer el cambio en las estructuras de dependencia durante la crisis. Con los resultados obtenidos se puede confirmar el impacto en el mercado cambiario colombiano de la moneda de China, el país de origen de la crisis. Además, se encuentra un incremento en los niveles de contagio con el peso mexicano (MXN), el yuan (CNY) y el euro (EUR), acompañado de caídas con el real (BRL) y el dólar (DXY).spa
dc.description.degreelevelMaestríaspa
dc.description.degreenameMagíster en Administración Financieraspa
dc.formatapplication/pdfeng
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.ddc332.4 R586
dc.identifier.instnameinstname:Universidad EAFIT
dc.identifier.reponamereponame:Repositorio Institucional Universidad EAFIT
dc.identifier.repourlrepourl:https://repository.eafit.edu.co
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10784/32244
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad EAFITspa
dc.publisher.departmentDepartamento de Finanzasspa
dc.publisher.facultyEscuela de Finanzas, Economía y Gobiernospa
dc.publisher.placeMedellínspa
dc.publisher.programMaestría en Administración Financieraspa
dc.rightsTodos los derechos reservadosspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.coarhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rights.localAcceso abierto
dc.subjectContagio financierospa
dc.subjectCópulasspa
dc.subjectCrisis COVID-19spa
dc.subjectDependenciaspa
dc.subjectEVTspa
dc.subjectMercado cambiariospa
dc.subject.lembMONEDAspa
dc.subject.lembMONEDA - COLOMBIAspa
dc.subject.lembCAMBIO EXTERIORspa
dc.subject.lembINFECCIONES POR CORONAVIRUSspa
dc.titleAnálisis del contagio financiero en el mercado cambiario colombiano durante la crisis del Covid-19 con un modelo cópula
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa
dc.type.localTesis de Maestríaspa
dc.type.localMonografíaspa
dc.type.redcolhttp://purl.org/redcol/resource_type/TM
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dspace.entity.typePublication

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