Aproximacion a la teoria del VAR en un portafolio no cotizado en bolsa

Díaz Gómez, Diego Fernando

Publicación:
Aproximacion a la teoria del VAR en un portafolio no cotizado en bolsa

dc.contributor.advisor	Rojas Ormaza, Brayan Ricardo
dc.contributor.author	Díaz Gómez, Diego Fernando
dc.coverage.spatial	Medellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees	eng
dc.creator.email	ddiazgom@eafit.edu.co	spa
dc.date.accessioned	2023-09-25T20:30:42Z
dc.date.available	2023-09-25T20:30:42Z
dc.date.issued	2023
dc.description	En este trabajo se aplican el concepto de valor en riesgo y el criterio de Sharpe ratio a un portafolio de acciones que no cotizan en las bolsas de valores, con el fin de encontrar la utilidad de una metodología de valoración basada en el valor intrínseco de las acciones. Se ponen en consideración las atipicidades propias de este tipo de inversiones y los métodos abordados para alinear la teoría financiera que supone que se opera bajo mercados perfectos. Además, se hacen adaptaciones y validaciones de la teoría en contraste con la realidad de los datos recolectados, para encontrar explicaciones fácticas a las desviaciones de los resultados. Finalmente, se encuentra cómo las teorías de mercados eficientes pueden aplicarse a mercados cerrados, con las debidas validaciones y adaptaciones, lo que resulta de gran utilidad para profesionalizar la gestión de estos portafolios de acciones.	spa
dc.description.abstract	This work seeks to apply the concepts of Value at Risk and the Sharpe Ratio criterion to a portfolio of shares that are not listed on stock exchanges, in order to find the usefulness of a valuation methodology based on the intrinsic value of the shares. The unusual characteristics of this type of investment are considered, as well as the methods used to align the financial theory that supposes that it operates under perfect markets. Likewise, adaptations and validations of the theory are made versus the reality of the data collected, finding factual explanations for the deviations of results. Finally, it is found how efficient market theories can be applied to closed markets with the proper validations and adaptations, being very useful to professionalize the management of these stock portfolios.	spa
dc.description.degreelevel	Maestría	spa
dc.description.degreename	Magíster en Administración Financiera	spa
dc.format	application/pdf	eng
dc.format.mimetype	application/pdf
dc.identifier.ddc	332.632 D542
dc.identifier.instname	instname:Universidad EAFIT
dc.identifier.reponame	reponame:Repositorio Institucional Universidad EAFIT
dc.identifier.repourl	repourl:https://repository.eafit.edu.co
dc.identifier.uri	https://hdl.handle.net/10784/32990
dc.language.iso	spa
dc.publisher	Universidad EAFIT	spa
dc.publisher.department	Departamento de Finanzas	spa
dc.publisher.faculty	Escuela de Finanzas, Economía y Gobierno	spa
dc.publisher.place	Pereira	spa
dc.publisher.program	Maestría en Administración Financiera	spa
dc.rights	Todos los derechos reservados	spa
dc.rights.accessrights	info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.coar	http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rights.local	Acceso abierto
dc.subject	Valor en riesgo	spa
dc.subject	Valor intrinseco	spa
dc.subject	Sharpe ratio	spa
dc.subject	Rentabilidad	spa
dc.subject	Portafolio	spa
dc.subject.lemb	BOLSA DE VALORES - COLOMBIA	spa
dc.subject.lemb	PORTAFOLIO DE INVERSIONES	spa
dc.subject.lemb	ACCIONES (BOLSA)	spa
dc.subject.lemb	RIESGO (FINANZAS)	spa
dc.title	Aproximacion a la teoria del VAR en un portafolio no cotizado en bolsa
dc.type	info:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.type.coarversion	http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa
dc.type.local	Tesis de Maestría	spa
dc.type.local	Caso	spa
dc.type.redcol	http://purl.org/redcol/resource_type/TM
dc.type.version	info:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dspace.entity.type	Publication