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¿Ofrecen los criptoactivos beneficios de diversificación y eficiencia aplicando el modelo de Markowitz en un contexto de portafolios multiactivos?

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dc.contributor.advisorCardona Llano, Juan Felipe
dc.contributor.authorGonzález Díez, Luis Alejandro
dc.coverage.spatialMedellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degreeseng
dc.creator.emaillgonza58@eafit.edu.cospa
dc.date.accessioned2022-05-03T16:35:14Z
dc.date.available2022-05-03T16:35:14Z
dc.date.issued2022
dc.descriptionEsta investigación tiene como propósito analizar si los criptoactivos ofrecen bondades de diversificación y eficiencia en términos de riesgo/retorno en los portafolios multiactivos, con el incentivo de que hasta el momento no se han encontrado estudios similares. Para ello se utilizan métodos estadísticos y, posteriormente, a partir de la teoría moderna de portafolios de Markowitz, que permite la construcción de un portafolio óptimo dado un nivel de riesgo, se construyen tres portafolios con diferentes perfiles de riesgo: conservador, moderado y de mayor riesgo. Las optimizaciones se realizan con índices que representen cada clase de activo, a saber: MSCI Colcap Index (Colcap), COLTES Index (CTES), Bloomberg Commodity Index (BCOM) y Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI). Finalmente se analiza el performance de los diferentes portafolios optimizados contra un benchmark que no incluye los criptoactivosspa
dc.description.abstractThe purpose of this research is to analyze whether crypto-assets offer diversification and efficiency benefits in terms of risk/return in multi-asset portfolios, with the incentive that so far no studies similar to the one proposed have been found. Statistical methods are used for this and, subsequently, based on Markowitz's modern portfolio theory, which allows the construction of an optimal portfolio given a level of risk, three portfolios with different risk profiles are constructed: conservative, moderate and high risk. Optimizations are performed with indices representing each asset class, namely: MSCI Colcap Index (Colcap), COLTES Index (CTES), Bloomberg Commodity Index (BCOM) y Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI). Finally, the performance of the different optimized portfolios is analyzed against a benchmark that does not include crypto-assets.spa
dc.description.degreelevelMaestríaspa
dc.description.degreenameMagíster en Administración Financieraspa
dc.formatapplication/pdfeng
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.ddc332.4 G643
dc.identifier.instnameinstname:Universidad EAFIT
dc.identifier.reponamereponame:Repositorio Institucional Universidad EAFIT
dc.identifier.repourlrepourl:https://repository.eafit.edu.co
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10784/31190
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad EAFITspa
dc.publisher.departmentDepartamento de Finanzasspa
dc.publisher.facultyEscuela de Economía y Finanzasspa
dc.publisher.placeMedellínspa
dc.publisher.programMaestría en Administración Financieraspa
dc.rightsTodos los derechos reservadosspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.coarhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rights.localAcceso abierto
dc.subjectCriptoactivosspa
dc.subjectPortafolio óptimospa
dc.subjectAlfaspa
dc.subject.keywordCrypto-assetsspa
dc.subject.keywordOptimal portfoliospa
dc.subject.keywordAlphaspa
dc.subject.keywordBenchmarkspa
dc.subject.lembMONEDAspa
dc.subject.lembRIESGO (FINANZAS)spa
dc.subject.lembPORTAFOLIO DE INVERSIONESspa
dc.subject.lembSISTEMA FINANCIEROspa
dc.title¿Ofrecen los criptoactivos beneficios de diversificación y eficiencia aplicando el modelo de Markowitz en un contexto de portafolios multiactivos?
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa
dc.type.localTesis de Maestríaspa
dc.type.localArtículospa
dc.type.redcolhttp://purl.org/redcol/resource_type/TM
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dspace.entity.typePublication

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