Modelos de riesgo crediticio para reducir el riesgo de crédito en la cartera hipotecaria del Banco Unión

Córdoba Ruiz, Ana Patricia

Publicación:
Modelos de riesgo crediticio para reducir el riesgo de crédito en la cartera hipotecaria del Banco Unión

dc.contributor.advisor	Rojas Ormaza, Brayan Ricardo
dc.contributor.author	Córdoba Ruiz, Ana Patricia
dc.coverage.spatial	Medellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees
dc.creator.email	apcordobar@eafit.edu.co
dc.date.accessioned	2026-06-09T22:58:33Z
dc.date.available	2026-06-09T22:58:33Z
dc.date.issued	2026-02-26
dc.description	La cartera hipotecaria del Banco Unión ha aumentado su exposición al riesgo debido a la incertidumbre económica pospandemia, evidenciada en niveles más altos de desempleo, presiones inflacionarias y crecimientos continuos en las tasas de interés. El presente estudio examina los modelos de riesgo crediticio diseñados para mejorar la capacidad predictiva del deterioro y para apoyar la toma de decisiones en la administración de carteras hipotecarias, con base en los datos históricos entregados por el Banco Unión, en los cuales se encuentra información sobre las hipotecas vigentes y deterioradas. Dichos datos históricos incluyen variables macroeconómicas, rasgos específicos del crédito y características sociodemográficas y financieras de los prestatarios. Para examinar la probabilidad de incumplimiento se estimó un modelo Logit binario desde una perspectiva metodológica que analiza la incidencia marginal de factores esenciales como el nivel de ingresos, la tasa de interés, las condiciones macroeconómicas y el plazo del crédito. Se utilizó además un modelo de Árbol de Decisión aplicado en la plataforma KNIME, a través de métodos AutoML, después del balanceo muestral. La capacidad de predicción de los modelos se midió mediante métricas estándar del sector financiero como el área bajo la curva ROC (AUC), la sensibilidad (recall) y la precisión. Se observó que el modelo Logit proporcionó una sólida estructura explicativa de los factores determinantes del riesgo crediticio, a diferencia del Árbol de Decisión, que tuvo una sensibilidad mayor para detectar clientes deteriorados y conservar altos niveles de precisión. Si se combinan ambas perspectivas, el Banco Unión obtiene un instrumento analítico más sólido para prever el deterioro de la cartera, mejorar la segmentación de los clientes y consolidar las estrategias de monitoreo y mitigación del riesgo crediticio en un contexto económico variable, alineando así los estándares estadísticos con criterios operativos y regulatorios.
dc.description.abstract	Banco Unión’s mortgage portfolio has increased its exposure to risk as a result of post-pandemic economic uncertainty, evidenced by higher unemployment levels, inflationary pressures, and sustained increases in interest rates. Within this context, the study examines credit risk models designed to enhance the predictive capacity of portfolio deterioration and to support decision-making in the management of mortgage portfolios. The analysis relies on a historical database provided by Banco Unión, which contains information on performing and impaired mortgage loans. This dataset includes macroeconomic variables, credit-specific attributes, and the sociodemographic and financial characteristics of borrowers. From a methodological perspective, a binary Logit model was estimated to assess the probability of default, analyzing the marginal impact of key factors such as income level, interest rate, macroeconomic conditions, and loan maturity. In addition, a Decision Tree model was implemented on the KNIME platform using AutoML techniques, following sample balancing procedures. The predictive performance of the models was evaluated using standard metrics in the financial sector: the area under the ROC curve (AUC), sensitivity (recall), and precision. The results show that the Logit model provides a strong explanatory framework for the determinants of credit risk, while the Decision Tree exhibits greater sensitivity in identifying impaired borrowers while maintaining high levels of precision. By combining both perspectives, Banco Unión gains a more robust analytical tool to anticipate portfolio deterioration, improve customer segmentation, and strengthen credit risk monitoring and mitigation strategies in a changing economic environment, thereby aligning statistical standards with operational and regulatory criteria.
dc.description.degreelevel	Maestría	spa
dc.description.degreename	Magíster en Administración Financiera	spa
dc.format.mimetype	application/pdf
dc.identifier.instname	instname:Universidad EAFIT
dc.identifier.reponame	reponame:Repositorio Institucional Universidad EAFIT
dc.identifier.repourl	repourl:https://repository.eafit.edu.co
dc.identifier.uri	https://hdl.handle.net/10784/37667
dc.language.iso	spa
dc.publisher	Universidad EAFIT	spa
dc.publisher.department	Área de Mercados y Estrategia Financiera	spa
dc.publisher.faculty	Escuela de Finanzas, Economía y Gobierno	spa
dc.publisher.place	Cali
dc.publisher.program	Maestría en Administración Financiera	spa
dc.rights	Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)	spa
dc.rights.accessrights	info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.coar	http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rights.local	Acceso abierto
dc.rights.uri	https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.subject	Riesgo crediticio
dc.subject	Cartera hipotecaria
dc.subject	Modelo Logit
dc.subject	Árbol de decisión
dc.subject	Minería de datos
dc.subject	KNIME
dc.subject.keyword	Credit risk
dc.subject.keyword	Mortgage portfolio
dc.subject.keyword	Logit model
dc.subject.keyword	Decision tree
dc.subject.keyword	Data mining
dc.subject.lemb	RIESGO (FINANZAS) - COLOMBIA
dc.subject.lemb	RIESGO (ECONOMÍA) - MODELOS MATEMÁTICOS - COLOMBIA
dc.subject.lemb	BANCOS - COLOMBIA
dc.subject.lemb	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA - COLOMBIA
dc.subject.lemb	MEJORAMIENTO DE PROCESOS
dc.title	Modelos de riesgo crediticio para reducir el riesgo de crédito en la cartera hipotecaria del Banco Unión
dc.type	info:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.type.coar	http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc
dc.type.coarversion	http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85
dc.type.local	Tesis de Maestría	spa
dc.type.redcol	http://purl.org/redcol/resource_type/TM
dc.type.spa	Otro
dc.type.version	info:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dspace.entity.type	Publication