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Optimización de portafolios de inversión mediante pronósticos de volatilidad de «commodities» y acciones, utilizando modelos GARCH y «deep learning»

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dc.contributor.advisorCruz Castañeda, Vivian
dc.contributor.authorVilla Cardona, Jairo Alonso
dc.coverage.spatialMedellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degreeseng
dc.creator.emailjavillac@eafit.edu.co
dc.creator.emailjavillac@unal.edu.co
dc.creator.emailalon.vc@gmail.com
dc.date.accessioned2025-05-19T16:51:34Z
dc.date.available2025-05-19T16:51:34Z
dc.date.issued2024
dc.description.degreelevelMaestríaspa
dc.description.degreenameMagíster en Ciencias de Datos y Analíticaspa
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.instnameinstname:Universidad EAFIT
dc.identifier.reponamereponame:Repositorio Institucional Universidad EAFIT
dc.identifier.repourlrepourl:https://repository.eafit.edu.co
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10784/35344
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad EAFITspa
dc.publisher.departmentÁrea Computación y Analíticaspa
dc.publisher.facultyEscuela de Ciencias Aplicadas e Ingenieríaspa
dc.publisher.placeMedellínspa
dc.publisher.programMaestría en Ciencias de los Datos y Analíticaspa
dc.rightsTodos los derechos reservadosspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccess
dc.rights.coarhttp://purl.org/coar/access_right/c_14cb
dc.rights.localAcceso metadatos
dc.rights.localspa
dc.subjectPronóstico de volatilidad
dc.subjectCommodities
dc.subjectAcciones
dc.subjectDeep learning
dc.subjectRandom forest
dc.subjectRedes neuronales
dc.subject.lembCIENCIA DE LA INFORMACIÓN
dc.subject.lembBOLSA DE VALORES
dc.subject.lembINVERSIONES
dc.subject.lembMERCADO MONETARIO
dc.subject.lembPORTAFOLIO DE INVERSIONES
dc.titleOptimización de portafolios de inversión mediante pronósticos de volatilidad de «commodities» y acciones, utilizando modelos GARCH y «deep learning»
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa
dc.type.localTesis de Maestríaspa
dc.type.localOtrospa
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dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
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