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Optimización de portafolios de inversión mediante pronósticos de volatilidad de «commodities» y acciones, utilizando modelos GARCH y «deep learning»

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dc.contributor.advisorCruz Castañeda, Vivian
dc.contributor.authorVilla Cardona, Jairo Alonso
dc.coverage.spatialMedellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degreeseng
dc.creator.degreeMagíster en Ciencias de los Datos y Analítica
dc.creator.emailjavillac@eafit.edu.co
dc.creator.emailjavillac@unal.edu.co
dc.creator.emailalon.vc@gmail.com
dc.date.accessioned2025-05-19T16:51:34Z
dc.date.available2025-05-19T16:51:34Z
dc.date.issued2024
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10784/35344
dc.language.isospaspa
dc.publisher.departmentEscuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería. Área Computación y Analíticaspa
dc.publisher.placeMedellín
dc.publisher.programMaestría en Ciencias de los Datos y Analíticaspa
dc.rightsTodos los derechos reservadosspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccess
dc.rights.localAcceso cerrado
dc.subjectPronóstico de volatilidad
dc.subjectCommodities
dc.subjectAcciones
dc.subjectDeep learning
dc.subjectRandom forest
dc.subjectRedes neuronales
dc.subject.lembCIENCIA DE LA INFORMACIÓN
dc.subject.lembBOLSA DE VALORES
dc.subject.lembINVERSIONES
dc.subject.lembMERCADO MONETARIO
dc.subject.lembPORTAFOLIO DE INVERSIONES
dc.titleOptimización de portafolios de inversión mediante pronósticos de volatilidad de «commodities» y acciones, utilizando modelos GARCH y «deep learning»
dc.typemasterThesiseng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesiseng
dc.type.hasVersionacceptedVersioneng
dc.type.localTesis de Maestríaspa
dc.type.spaOtro
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