Publicación:
Optimización de portafolios de inversión mediante pronósticos de volatilidad de «commodities» y acciones, utilizando modelos GARCH y «deep learning»

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Fecha

2024

Autores

Villa Cardona, Jairo Alonso

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Editor

Universidad EAFIT

Proyectos de investigación

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Número de la revista

Resumen

Descripción

Palabras clave

Pronóstico de volatilidad , Commodities , Acciones , Deep learning , Random forest , Redes neuronales

Citación

URI

https://hdl.handle.net/10784/35344

Colecciones

Maestría en Ciencias de los Datos y Analítica (tesis)