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Asignación óptima de activos para un fondo patrimonial en la Fundación Universidad de Antioquia (2026-2035)

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dc.contributor.advisorGonzález Tabares, Carlos Eduardo
dc.contributor.authorVásquez Roldán, Fabio Andrés
dc.contributor.authorRodríguez Solano, Lizeth Fernanda
dc.coverage.spatialMedellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees
dc.creator.emailfavasquezr@eafit.edu.co
dc.creator.emaillfrodrigus@eafit.edu.co
dc.date.accessioned2026-03-24T19:50:50Z
dc.date.available2026-03-24T19:50:50Z
dc.date.issued2025-10-29
dc.descriptionEste trabajo propone la asignación óptima de activos para un fondo patrimonial en la Fundación Universidad de Antioquia, con el fin de fortalecer su sostenibilidad financiera en el período 2026-2035. La metodología combina la Teoría Moderna de Portafolio con simulaciones de Monte Carlo con el fin de evaluar el desempeño del portafolio bajo diferentes escenarios económicos. El enfoque se adapta al perfil de riesgo y misión de una entidad social en Colombia, tomando como referencia buenas prácticas de gestión patrimonial. El presente estudio ofrece una estrategia eficiente para la asignación óptima de activos que reduce la volatilidad y maximiza la sostenibilidad financiera de un fondo patrimonial. Cabe anotar que esta estrategia es aplicable a entidades sociales que buscan la generación de ingresos recurrentes, la preservación del capital, la diversificación de las fuentes de financiación y el cumplimiento de su propósito institucional. El estudio no aborda decisiones tácticas, ni recomendaciones de inversión o de implementación directa. Sin embargo, es una herramienta práctica, replicable y orientada a apoyar la planificación financiera de largo plazo en organizaciones sin ánimo de lucro.
dc.description.abstractThis study proposes the optimal asset allocation for an endowment fund at the Universidad de Antioquia Foundation, aimed at strengthening its financial sustainability during the period 2026-2035. The methodology combines Modern Portfolio Theory (Markowitz) with Monte Carlo simulations to evaluate portfolio performance under various economic scenarios. The approach is tailored to the risk profile and mission of a nonprofit entity in Colombia, drawing on best practices in endowment management. The study offers an efficient strategy for optimal asset allocation that reduces volatility and enhances the long-term financial sustainability of an endowment fund. It is applicable to nonprofit organizations seeking to generate recurring income, preserve capital, diversify funding sources, and fulfill their institutional mission. This study does not address tactical decisions, investment recommendations, or direct implementation. It is a practical and replicable tool aimed at supporting long-term financial planning in nonprofit organizations.
dc.description.degreelevelMaestríaspa
dc.description.degreenameMagíster en Administración Financieraspa
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.instnameinstname:Universidad EAFIT
dc.identifier.reponamereponame:Repositorio Institucional Universidad EAFIT
dc.identifier.repourlrepourl:https://repository.eafit.edu.co
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10784/36939
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad EAFITspa
dc.publisher.departmentÁrea de Mercados y Estrategia Financieraspa
dc.publisher.facultyEscuela de Finanzas, Economía y Gobiernospa
dc.publisher.placeMedellín
dc.publisher.programMaestría en Administración Financieraspa
dc.rightsTodos los derechos reservadosspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.coarhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rights.localAcceso abierto
dc.subjectAsignación de activos
dc.subjectSostenibilidad financiera
dc.subjectFondo patrimonial
dc.subjectTeoría de portafolio
dc.subjectFinanciación de entidades sin ánimo de lucro
dc.subject.keywordAsset allocation
dc.subject.keywordFinancial sustainability
dc.subject.keywordEndowment fund
dc.subject.keywordPortfolio theory
dc.subject.keywordNonprofit organization funding
dc.subject.lembPORTAFOLIO DE INVERSIONES - MODELOS MATEMÁTICOS
dc.subject.lembDESARROLLO SOSTENIBLE
dc.subject.lembADMINISTRACIÓN FINANCIERA - COLOMBIA
dc.subject.lembRIESGO (ECONOMÍA)
dc.subject.lembASIGNACIÓN DE ACTIVOS
dc.subject.lembADMINISTRACIÓN DEL PORTAFOLIO
dc.titleAsignación óptima de activos para un fondo patrimonial en la Fundación Universidad de Antioquia (2026-2035)
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85
dc.type.localTesis de Maestríaspa
dc.type.redcolhttp://purl.org/redcol/resource_type/TM
dc.type.spaOtro
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dspace.entity.typePublication

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