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Examinando por Materia "Valor en Riesgo Condicional"

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    Analysis of the financial margins required to hedge risks in electric power futures markets
    (Universidad EAFIT, 2017-12-13) Pantoja-Robayo, Javier; Angarita, Kelly Maradey; Trespalacios Carrasquilla, Alfredo; Universidad EAFIT; Empresas Públicas de Medellín; Instituto Tecnológico Metropolitano
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    Evaluación de los márgenes requeridos en un mercado de derivados de energía eléctrica
    (Universidad EAFIT, 2013-07) Maradey Angarita, Kelly; Pantoja Robayo, Javier Orlando; Trespalacios Carrasquilla, Alfredo; kellymaradey@gmail.com; jpantoja@eafit.edu.co; atrespal@eafit.edu.co
    Los mercados de contratos futuros tienen como fortaleza la eliminación del riesgo de contraparte, para esto es importante el nivel de garantías que las cámaras de riesgo exigen a los participantes del mercado -- Estas garantías deben cubrir las variaciones extremas del precio del producto, pero no deben ser excesivas porque reducen la cantidad de eventuales participantes en el mercado -- En este trabajo se propone una metodología alternativa para la estimación de las garantías del mercado de futuros en energía eléctrica, como caso de estudio se presenta el mercado colombiano -- Se realiza simulación de Montecarlo para evaluar las variaciones diarias que puede tener el precio de los futuros y se estiman medidas de riesgo con diferentes escenarios de Niño, días de tenencia y vencimientos -- Se encuentra que la nueva metodología propuesta modifica sustancialmente los niveles de garantía, frente a la metodología actual de cálculo, adicionalmente, se enuncian los factores que alteran su definición

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