Examinando por Materia "VaR"
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Ítem Efecto de Restricciones de VaR sobre Coberturas en Mercados Eléctricos(Universidad EAFIT, 2012-11-11) Trespalacios Carrasquill, Alfredo; Rendón García, Juan Fernando; Pantoja Robayo, Javier OrlandoEn este trabajo se analiza el efecto que tienen las restricciones de VaR sobre la selecci on de la cantidad de contratos forward en un mercado el ectrico y el momento en que se debe realizar la operaci on de cobertu- ra cuando un agente busca maximizar el valor esperado de su bene cio ajustado por riesgo y enfrenta incertidumbre por volumen. Se asume un mercado el ectrico cuyo precio spot presenta caracter sticas de estacionali- dad y reversi on a la media y que el precio de los contratos forward exhibe una prima de riesgo (Forward Risk Premium).Ítem Montecarlo estructurado. Estimación del valor en riesgo en un portafolio accionario en Colombia(Universidad EAFIT, 2009) Vergara Cogollo, María Auxiliadora; Maya Ochoa, Cecilia; Interconexión Eléctrica S.A. (ISA), Universidad EAFIT, Medellín, Colombia; Departamento de Finanzas; Universidad EAFIT, Medellín, Colombia; Economía y Finanzas; Finanzas; Grupo de Investigación Finanzas y BancaÍtem Riesgo de las acciones colombianas desde 2017 hasta la fecha, con foco en el efecto pandemia(Universidad EAFIT, 2022) Ospina Monsalve, David; Mosquera López, StephaníaÍtem Structured Monte Carlo. Estimated value at risk in a stock portfolio in Colombia(Universidad EAFIT, 13/12/2009) María Auxiliadora Vergara Cogollo; Cecilia Maya Ochoa; Universidad EAFIT