Examinando por Materia "Prima de riesgo"
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Ítem Business Cycle and Risk Premium in the Colombian Stock Market(Universidad EAFIT, 2013-11-29) Gómez Sánchez, Andrés Mauricio; Astaiza Gómez, José Gabriel; Universidad del Cauca; Universidad del CaucaÍtem Determinantes de la prima de riesgo entre la deuda soberana y la deuda corporativa en el mercado colombiano: análisis del período 2006-2015(Universidad EAFIT, 2015) Cárdenas Méndez, Hania Katina; Mora Cuartas, Andrés MauricioEl presente artículo tiene como objetivo identificar, en un período de estudio específico, los determinantes de la prima de riesgo de los títulos de deuda corporativa con respecto a la tasa libre de riesgo, teniendo en cuenta que el margen de negociación entre los activos mencionados se reduce de manera importante en ciertos momentos de mercado -- Para este propósito, se realiza un análisis descriptivo de dos momentos puntuales entre 2006 y 2015 -- Se encontró que la prima de riesgo involucra elementos adicionales al riesgo de crédito y de liquidez y que puede variar en el tiempo, a pesar de que las condiciones del emisor no hayan cambiado -- Por lo anterior se recomienda el análisis y el seguimiento del conjunto de determinantes de la prima de riesgo por parte de analistas, emisores e inversionistas para la toma de decisiones con el propósito de explicar comportamientos del mercado de deuda corporativa localÍtem ¿Existe el Enigma de la Prima de Riesgo en el Mercado Bursátil Colombiano? 1993-2002(Universidad EAFIT, 15/10/2004) Montoya Osorio, Isabel Cristina; Restrepo Puerta, Juan Manuel; Universidad EAFITÍtem ¿Existe el Enigma de la Prima de Riesgo en el Mercado Bursátil Colombiano? 1993-2002(Universidad EAFIT, 2004-10-15) Montoya Osorio, Isabel Cristina; Restrepo Puerta, Juan ManuelIn this study we search for evidence of the existence of the equity premium puzzle in the colombian stock market and to estimate the risk aversion of a representative investor in this market. This study covers the period December 1993 – January 2002. For that propose we used the asset pricing model with a representative agent based on two different utility functions: CRRA and habit formation. We conclude that different than of the reported evidence in several developed and developing markets, in the Colombian stock market there is no evidence of the puzzle. As it is expected from by the low volatility of consumption and the low covariance between this one and the returns from stocks, the risk aversion coefficient characteristic of an investor in this market is close to zero.Ítem Including Climate-Induced Jumps in Forward Price Trends in the Wholesale Energy Markets(Universidad EAFIT, 2024) Pascua Guerra, Luis Antonio; Pantoja Robayo, Javier OrlandoÍtem Modelación de la prima de riesgo que asumen los agentes en transacciones a plazo a través de los factores que influyen y explican el comportamiento de la tasa de cambio de la moneda colombiana con respecto a la de Estados Unidos(Universidad EAFIT, 2015) Peláez González, Julián; Marín Salazar, Daniel Alejandro; Pantoja Robayo, Javier OrlandoEn este trabajo se pretende establecer que factores fundamentales influyen en el movimiento de la tasa de cambio COP/USD en un periodo intra-diario de forma horaria, para así poder establecer un modelo que ayude a estimar la prima de riesgo de la tasa de cambio colombiana -- Basados en Pantoja (2012)1, se pretende la aplicación de un modelo VAR (vectores autorregresivos) para estimar la prima de riesgo de la tasa de cambio, donde se encontró que este modelo no es el modelo más adecuado para explicar la serie de datos utilizada, por lo que se propone un modelo GARCH para modelar la serie -- Se encontró que hay factores fundamentales que explican la prima, como lo son el WTI, el S&P500 y la tasa de cambio EUR/USDÍtem Modelo de credit scoring para la empresa Grupo Factoring de Occidente S. A. S.(Universidad EAFIT, 2021) Urán Vélez, Alejandro; Santiago Sandoval, Carolina; Rojas Ormaza, Brayan RicardoCredit risk consists of the establishment of policies and procedures, wish are appropiate to current regulations and to the shareholder’s risk profile and tend to minimize the probability of occurrence of situations that put the companie´s resources at risk through an adequate percentage of portfolio provision due to default of payers. The present research aims to contribute to the development of a credit scoring model that allows to do tracking to the company´s customers “Grupo Factoring de Occidente SAS” to analyze the risk of payment failures, using the most relevant and significant variables of both the clients, the sector and the environment, through the use of previously proven econometric models.