Examinando por Materia "PROBABILIDADES"
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Publicación A retail demand forecasting system of product groups characterized by time series based on “ensemble machine learning” techniques with feature enginnering(Universidad EAFIT, 2022) Mejía Chitiva, Santiago; Aguilar Castro, José LisandroPublicación Algunas ecuaciones diferenciales en la variedad K-exponencial(Universidad EAFIT, 2014) Cartagena Marín, Carlos Mario; Loaiza Ossa, Gabriel IgnacioEn este trabajo se discute la formulación de ecuaciones diferenciales, ordinarias y estocásticas, en variedades de información estadística -- Se propone un campo vectorial sobre la variedad de información estadística k-exponencial, siendo k el índice de entropía según Kaniadakis, que defina el modelo correspondiente a la familia Gaussiana k-deformada dependiente del tiempo -- También se divulgan aspectos importantes sobre la consideración de ecuaciones diferenciales en variedades de información estadísticaPublicación Análisis de riesgos ambientales asociados a la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Santo Domingo(Universidad EAFIT, 2017) Londoño González, Felipe; Gómez Salazar, Elkin ArcesioPublicación Aproximaciones de De Vylder a la distribución del momento de la ruina en el modelo de riesgo clásico bajo una estrategia de barrera de dividendos constante(Universidad EAFIT, 2015) Méndez Gamba, Johan Verney; Cruz Mora, Juan Jesús; Zuluaga Díaz, Francisco IvánPublicación Comparaciones estocásticas entre estadísticos de orden y su aplicación en la optimización de sistemas(Universidad EAFIT, 2007) Anturí Vargas, Ferney; Oviedo Plazas, Luis Alberto; Laniado Rodas, HenryÍtem Determinantes de la pérdida esperada en la cartera de clientes de una Institución Prestadora de Servicios de Salud(Universidad EAFIT, 2016) Correa Barragán, Carlos Julio; Trespalacios Carrasquilla, AlfredoLa estimación de la pérdida esperada en las cuentas por cobrar de una empresa y la modelación de las variables que la determinan constituyen una importante herramienta de medición de riesgo, con efecto directo en el desempeño del patrimonio -- En este trabajo se realiza la estimación mediante un modelo econométrico logit para datos agrupados, en una institución prestadora de servicios de salud ubicada en Colombia -- Se presenta una selección de cuatro modelos basados en la metodología logit para datos agrupados, encontrando que la pérdida esperada en las cuentas por cobrar de la entidad está condicionada por diez variables, que incluyen indicadores financieros y características propias de cada cliente, al igual que indicadores operativos de la cartera analizada -- Los resultados obtenidos muestran un adecuado ajuste y significancia global, al igual que índices de capacidad predictiva superiores al 89% -- De manera complementaria, a partir del modelo se determinan focos de gestión en los procesos operativos, comerciales y contractuales que permitan optimizar este riesgo para la entidadPublicación Distribuciones tipo fase y sus aplicaciones en la Teoría de la Ruina(Universidad EAFIT, 2014) Salcedo García, Leider Enrique; Rojas Sevilla, Sandra Patricia; Zuluaga Díaz, Francisco IvánÍtem Elementos de Estadística(Universidad EAFIT, 2015) Esteban Duarte, Pedro Vicente; Esteban Duarte, Pedro Vicente. Universidad EAFIT, Escuela de Ciencias, Ciencias Básicas, Medellín, Colombia; Proyecto 50La estadística es una rama de las matemáticas que se ocupa de la recolección, procesamiento y análisis de la información para hacer inferencias que ayudan en la toma de decisiones en diversos campos del conocimiento, como la Sociología, la Psicología, la Política, la Física, la Química, entre otras -- Su estudio y comprensión se hace cada vez más necesario desde los primeros años de escolaridad, pues fortalece el pensamiento aleatorio y sistemas de datos, que se ocupa de los problemas en los que para su solución es necesario pensar en términos de probabilidadesÍtem Estimación del Valor en Riesgo -VaR- para un portafolio de inversión compuesto por acciones del COLCAP bajo el método de Cópulas usando la distribución t-student(Universidad EAFIT, 2022) Ayala Urrea, Jhon Stiwart; Hoyos Giraldo, Ricardo; Peña Higuavita, Germán AdolfoValue at Risk (VaR) is a measure used to calculate the limit of the possible loss of value of a portfolio with a defined confidence level. There are traditional methods to calculate it such as Historical Simulation and Variance-Covariance; however, both rely on the past to explain the future, so in the face of events occurring for the first time, their risk estimate is limited. This research proposes a way to prepare the financial market for an upcoming pandemic or other future risk event. The Copulas method is used following a t-student distribution that provides a way to define the correlation structure between two or more variables, regardless of the shapes of their probability distributions. The results obtained show that the estimation of VaR is more accurate and consistent under the Copulas method than by traditional methods.Publicación Estrategias de trading en acciones de BVC basadas en Machine Learning. ¿Precisión implica desempeño?(Universidad EAFIT, 2022) Cerro Espinal, Carlos Alberto; Agudelo Rueda, Diego AlonsoPublicación Factores que determinan la participación laboral en los jóvenes del Urabá antioqueño(Universidad EAFIT, 2017) Saldarriaga Sierra, María Patricia; Vélez Doria, Irving David; Cardona Sosa, Lina MarcelaÍtem Impacto de los eventos extremos en la construcción de portafolios de inversión eficientes(Universidad EAFIT, 2016) Alzate Jaramillo, Eduardo; Pérez R., FredyEl presente trabajo de investigación busca medir el impacto que tienen los eventos extremos, también llamados eventos de boom o eventos de crash, según la naturaleza y consecuencias de los mismos en la construcción de portafolios de inversión eficientes -- Se trabajará con los precios de acciones listadas en la bolsa de Nueva York, y con estas se construirán portafolios de inversión, siguiendo la metodología diseñada por Harry Markowitz en 1952 -- Se verificará la rentabilidad de los portafolios antes del evento extremo, y después de este, y se estudiarán las consecuencias de este sobre el portafolio -- El evento extremo que se introducirá en el estudio es la crisis económica y financiera del año 2008, que tiene sus orígenes en la crisis hipotecaria en Estados Unidos -- Con las variaciones en los precios de los activos en dicho periodo de tiempo, se espera estresar el modelo y revisar si lo propuesto por Markowitz sigue teniendo validez ante la aparición de dichos sucesos -- A partir de esto, se realizarán simulaciones con modelos en Excel y técnicas de Montecarlo, se plantearán posibles recomendaciones técnicas que debamos tener en cuenta al momento de construir nuestros portafolios, y se redactará un documento con recomendaciones para los inversionistas en general -- Como aporte adicional, se entregará el código en Visual Basic para automatizar la optimización de los portafoliosÍtem Medición de valor en riesgo en cartera de clientes a través de modelos logísticos y simulación de Montecarlo(Universidad EAFIT, 2015) Rodríguez Guevara, David Esteban; Trespalacios Carrasquilla, AlfredoLos credit score son análisis discriminatorios que proporcionan herramientas de decisión para evaluar los riesgos de crédito en una entidad financiera -- El establecer los parámetros de riesgo de impago de los clientes ayuda a mitigar las pérdidas monetarias que afectan directamente en activos y patrimonio -- Estos parámetros calculados con modelos logísticos, combinados con simulaciones Montecarlo basados en distribuciones Bernoulli y niveles de confianza (VaR) aportan una herramienta dinámica que puede estructurar nuevas políticas de productos financieros y mejoramiento de análisis de pérdida -- Para este trabajo se toma la información de los clientes de una cooperativa de ahorro y crédito ubicada en Armenia – Quindío y de la cual se obtuvo un modelo establecido en 10 variables socioeconómicas las cuales arrojaron un modelo discriminatorio logístico, en el que se la cartera de clientes que aún tienen sus créditos en pago, mostrando el riesgo de impago de la siguiente cuota y su interpretaciónPublicación On efficient methods for sensitivity analysis of FEM problems using hypercomplex numbers(Universidad EAFIT, 2019) Aguirre Mesa, Andrés Mauricio; García Ruiz, Manuel JulioPublicación Probabilidad geométrica : un enfoque moderno con aplicaciones(Universidad EAFIT, 2011) Tello Huergo, Martin Humberto; Giraldo Monsalve, Ricardo Andrés; Zuluaga Díaz, Francisco Iván