Examinando por Materia "Modelos VAR"
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Publicación Análisis de factores económicos en la cobertura del régimen contributivo del sistema de pensiones en Colombia(Universidad EAFIT, 2023) Zapata Ochoa, Pablo; Ochoa Espinal, Esteban; Quirós Arango, Luis FernandoThe study aims to investigate how unemployment, inflation, employment rate, and minimum wage in Colombia can affect people's decision to contribute to the pension system, relating the proposal to increase coverage to the "Cambio por la Vejez" reform proposal. Through VAR models and an analysis of economic variables, it was found that unemployment and employment rate significantly impact short and medium-term contributions to the system, while the minimum wage does not show a significant relationship. These findings give importance to effective unemployment control to increase pension system coverage.Publicación ¿Aumentan los flujos extranjeros la volatilidad en los mercados accionarios emergentes? : evidencia en seis paises latinoamericanos(Universidad EAFIT, 2009) Castaño E., Milena María; Agudelo Rueda, Diego AlonsoPublicación Determinantes de la oferta de vivienda nueva en Medellín(Universidad EAFIT, 2014) Tissnesh Betancur, Alejandro; Posada Cuartas, Esteban; García Rendón, John JairoPublicación Do U.S. and Colombian macro factors improve the forecasting ability of unrestricted VAR models of the local term structure of interest rate?(Universidad EAFIT, 2015) Arteaga Estrada, Laura; Restrepo Tobón, Diego AlexanderPublicación Pronósticos con restricciones para series de tiempo(Universidad EAFIT, 2011) Albarracín Durán, Jesús Alberto; Palacios Bejarano, Harney; Velásquez Ceballos, HermilsonÍtem Regional Relationships in New Housing Prices in Colombia(Universidad EAFIT, 2015-06-30) Enríquez Sierra, Hernán; Campo Robledo, Jacobo; Avendaño Arosemena, Antonio; Universidad Sergio Arboleda; Universidad Católica de Colombia; Universidad Sergio ArboledaÍtem Sources of Economic Fluctuations in Central America(Universidad EAFIT, 2014-06-30) Toledo, Wilfredo; Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.Publicación Tiempo de respuesta de la inflación frente a decisiones en política monetaria en Colombia: aproximación econométrica con modelos VAR(Universidad EAFIT, 2017) Molina Castaño, Tatiana María; Valencia Álvarez, Manuel AndrésPublicación Value at Risk (VaR) en empresas del sector real en Colombia: caso, Bogotá ELEKTRIKA(Universidad EAFIT, 2016) Mateus Gutiérrez, Jenny; Pores Peña, Luisa FernandaLa estimación y gestión del riesgo con la evolución del mercado ha tomado gran relevancia, principalmente en el sector financiero y de capitales, no obstante las variables macroeconómicas que afectan el riesgo en el tiempo son cada vez más volátiles y generan un mayor nivel de incertidumbre; se puede presentar en igual medida o con un mayor impacto en empresas del sector real, principalmente en aquellas cuyas condiciones de valoración causan un mayor impacto para los inversionistas, tal es el caso de las Asociaciones Público Privadas, mecanismos de contratación que vinculan al sector privado con el público en el desarrollo de proyectos de mayor nivel, donde se requiere establecer la valoración y cuantificación del riesgo que cada una de las partes está dispuesto a asumir -- Hoy por hoy existen métodos de medición sofisticados que permiten la estimación del Value at Risk (VaR), los cuales han sido desarrollados principalmente por el sistema financiero, sin contar con una aplicación en el sector real -- Es por eso que surge la necesidad de esta investigación para obtener una metodología que permita estimar el VaR bajo los conceptos teóricos de economía, estadística y simulación