Examinando por Materia "Modelo ARIMA"
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Ítem Análisis de los determinantes de los precios internacionales del oro(Universidad EAFIT, 2017) Fernández Penagos, Federico; García Rendón, John Jairo; Velásquez Ceballos, HermilsonÍtem ¿Cuáles son los principales determinantes de la oferta de petróleo a nivel internacional y de los países miembros de la OPEP?(Universidad EAFIT, 2017) Ospina Vargas, María Adelaida; Salazar Lopera, Valentina; García Rendón, John Jairo; Velásquez Ceballos, HermilsonÍtem Determinantes de la Vivienda de Interés Social - VIS en Colombia(Universidad EAFIT, 2018) Uribe Betancur, Simón; Uribe Mesa, Sara; García Rendón, John JairoÍtem Determinantes y pronóstico de la actividad bursátil para el mercado accionario colombiano(Universidad EAFIT, 2017) Agudelo Velásquez, David; Peláez González, Julián; Agudelo Rueda, Diego AlonsoLa razón de ser de los mercados financieros secundarios consiste en otorgar liquidez y transabilidad a los activos financieros, lo que se refleja en la actividad bursátil -- La posibilidad de transar altos montos es un factor crítico en la toma de posiciones activas y pasivas para los diferentes tipos de inversionistas, sobre todo, los institucionales -- Más aun, la actividad bursátil es una medida importante del desarrollo de un mercado financiero -- Se estudian los determinantes de la actividad bursátil en el mercado bursátil colombiano y se describe su evolución -- Para ello, se plantea un modelo econométrico que incorpora los determinantes y contribuye a su predicción, empleando la información de transacciones diarias por tipo de agente de la Bolsa de Valores de Colombia, desde enero de 2007 hasta diciembre de 2016Ítem Dos décadas de criminalidad en Colombia (1994-2014): un análisis económico y social(Universidad EAFIT, 2016) Yepes Gaviria, María Luisa; Jaramillo Jaramillo., Miguel; Gómez Toro, Catalina; Velásquez Ceballos, HermilsonÍtem Estimación de un modelo del precio de la energía eléctrica en Colombia con detección de puntos de volatilidad, utilizando la transformada Wavelet y series de tiempo(Universidad EAFIT, 2018) Arbeláez Arcila, Jesús Alonso; Trespalacios Carrasquilla, AlfredoIn this document we propose a technique to estimate a model of the price of electric power in Colombia, using the filtering properties of the Discrete Wavelet Transform (DWT) and the traditional time series modeling techniques ARIMA, GARCH; in addition, the detection of points of change in the variance of the price series through the detection method of multiple changes in a sequence of dependent variables; the series of spot prices is decomposed in a series of approximation and several details, then each sub-series separately is modeled with the technique that best fits the data -- The final forecast is the sum of the reconstructed forecasts obtained from each sub-series -- The most important conclusion of the proposed model is to allow greater precision in the forecast and, in turn, detect points of volatility change due to exogenous variables in the series of spot prices of the Colombian electricity marketÍtem Evaluación financiera y recomendación gerencial para la reactivación del campo Libertad y la Estación de Tratamiento de Crudo Estrella (ETCE)(2019) Cubides Cardona, Juan Sebastián; Urrea Morales, Jair Leonardo; Waserman Álvarez, Jean PaulThis document discloses the recommendations given by the authors to the company, Oil Company S.A., as a result of the financial valuation of three different technical alternatives proposed for the restarting of the Libertad oil field and Estrella crude oil treatment station. The authors are based on financial concepts and tools, such as: 1. Valuation, which allows to build projections and financial planning, 2. Cash flow method, using the cost of weighted average capital that, as an advantage, contemplates free cash flow discounting the costs and expenses incurred in the operation, 3. Econometric models, that allows the estimation of high impact variables. This document will be part of the tools used by the management of the Libertad field, in order to make them able to support the final choice that generates the most value, and in this way focus all its resources on a short, medium and long term strategic plan that help them to achieve the objectives of the company.Ítem Forecasting Colombian Yield Curves & Rates With LSTM and Nelson-Siegel Models(Universidad EAFIT, 2024) Uribe Ramírez, Sebastián; Almonacid Hurtado, Paula MaríaÍtem Pronósticos con restricciones para series de tiempo(Universidad EAFIT, 2011) Albarracín Durán, Jesús Alberto; Palacios Bejarano, Harney; Velásquez Ceballos, HermilsonÍtem Uso de la información de la curva de rendimientos de los títulos de deuda pública colombiana para pronosticar la inflación mensual y anual de Colombia(Universidad EAFIT, 2017) González Morales, Julie Andrea; Restrepo Tobón, Diego AlexanderEn esta investigación, se busca analizar si con la información de la curva de rendimientos (CR) de Colombia, se puede pronosticar la inflación mensual y anual usando modelos dinámicos de estructura a término -- Para llevar a cabo este propósito, se implementa en MATLAB el modelo de Diebold, Rudebusch, & Aruoba, el cual ha sido utilizado en Colombia para estimar y pronosticar la CR mas no para pronosticar variables macroecómicas, lo que se traduce en un valor agregado, metodológicamente hablando, para estudiar la inflación y para saber si la información de la CR agrega o no valor -- Adicionalmente, se aplican restricciones al modelo, logrando conocer qué componentes de la curva agregan mayor valor al pronóstico y dado que este análisis se desarrolla bajo dos enfoques en cuanto al tipo de información a utilizar (la CR suavizada bajo la metodología de Nelson y Sieguel para el periodo 2003 - 2017 y la CR no suavizada, para el periodo de 2013 - 2017), logrando conocer qué tipo de información mejora los pronósticos -- Finalmente, dada la flexibilidad de estos modelos, no solo se obtienen los mejores modelos para la inflación, sino también los mejores modelos para pronosticar la CR -- Efectivamente, al analizar los resultados dentro y fuera de la muestra, se encuentra que el modelo pronostica mejor la CR cuando se usan variables macroeconómicas, sin embargo, para el caso de la inflación, un modelo ARIMA da mejores pronósticos, los cuales no son significativamente diferentes a los obtenidos con el modelo propuesto para este estudio