Examinando por Autor "Salazar Arango, Alejandro"

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    Aplicación de métodos robustos y no paramétricos en selección de portafolios
    (Universidad EAFIT, 2021) Salazar Arango, Alejandro; Gutiérrez, Ana Sofía; Movil, Valentina; Universidad EAFIT, Escuela de Ciencias, Departamento de Ciencias Matemáticas
    El modelo clásico de Markowitz es muy sensible a los errores de estimación de sus parámetros, generando grandes fluctuaciones de los pesos en cada rebalance y por lo tanto altos costos de transacción. En el presente trabajo se evalúan técnicas no paramétricas y robustas, así como ventanas de tiempo; enfocadas al problema de selección de portafolios. De igual manera, los resultados que aquí reposan se presentan en términos del mejor Sharpe Ratio obtenido mediante la simulación de carteras con diferente cantidad de activos. Lo anterior, en aras de indagar más sobre la efectividad de los métodos planteados brevemente.
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    Solution of the Navier Stokes model in 1D using finite differences schemes
    (Universidad EAFIT, 2021-05-26) Gutiérrez, Ana Sofía; Salazar Arango, Alejandro; Universidad EAFIT, School of Sciences, Department of Mathematical Sciences
    The Navier Stokes equations are ones that describe the behavior of fluids. The computational solution of these allows for a way of understanding and predicting them while being cost-effective. The fundamental equations arise from the principles of conservation of energy, momentum, and mass described in New ton’s second law, the first law of thermodynamics, and the continuity equation respectively. The obtained system of equations can be used for different fluid simulations under different circumstances such as Newtonian, compressible, or isothermal flow fluids. The objectives of this project are to describe the problem and the origin of the equations; to approximate the solution to the Navier Stokes system in one dimension through a finite differences discretization scheme used in numerical analysis to solve PDE; to mathematically analyse the selected approach in terms of error and convergence; to present examples using different boundaries conditions.