Examinando por Autor "Movil, Valentina"

Mostrando 1 - 1 de 1
  • Miniatura
    Ítem
    Aplicación de métodos robustos y no paramétricos en selección de portafolios
    (Universidad EAFIT, 2021) Salazar Arango, Alejandro; Gutiérrez, Ana Sofía; Movil, Valentina; Universidad EAFIT, Escuela de Ciencias, Departamento de Ciencias Matemáticas
    El modelo clásico de Markowitz es muy sensible a los errores de estimación de sus parámetros, generando grandes fluctuaciones de los pesos en cada rebalance y por lo tanto altos costos de transacción. En el presente trabajo se evalúan técnicas no paramétricas y robustas, así como ventanas de tiempo; enfocadas al problema de selección de portafolios. De igual manera, los resultados que aquí reposan se presentan en términos del mejor Sharpe Ratio obtenido mediante la simulación de carteras con diferente cantidad de activos. Lo anterior, en aras de indagar más sobre la efectividad de los métodos planteados brevemente.