Estimación de la estructura a plazos de tasas de interés de Colombia utilizando el modelo Diebold, Rudebusch & Aruoba con macrofactores

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dc.contributor.advisorRestrepo Tobón, Diego Alexander
dc.contributor.authorGómez Restrepo, Jackelyne
dc.coverage.spatialMedellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degreeseng
dc.creator.degreeMagíster en Economíaspa
dc.creator.emailjagomez@eafit.edu.cospa
dc.date.accessioned2016-10-27T16:38:16Z
dc.date.available2016-10-27T16:38:16Z
dc.date.issued2016
dc.description.abstractSe presenta una aproximación a la estructura a plazos de tasas de interés del mercado colombiano a través de dos modelos: Modelo de Diebold, & Li con factores latentes y el modelo de Diebold, Rudebusch & Aruoba con Macrofactores, los cuales fueron estimados utilizando un Filtro de Kalman implementado en MATLAB y posteriormente utilizados para obtener pronósticos de la curva en función del comportamiento esperado de variables macroeconómicas y financieras de la economía local y americana -- La inclusión de los macrofactores se hace esperando mejores proyecciones de la curva, de manera que tener proyecciones de estas variables será de utilidad para conocer el comportamiento futuro de la curva de rendimientos local -- Los modelos se ajustan con datos mensuales, tomando el periodo 2003-2015 y testeado con una porción de esta información; el modelo de factores latentes tiene solo información histórica de la curva cero cupón mientras que en el modelo con macrofactores se consideraron variables como: inflación local 12 meses, CDS 5Y, índice VIX, precios del WTI, TRM, tasa de cambio Euro/Dólar, tasa REPO y tasa FED; obteniendo finalmente dos modelos, siendo el que contiene macrofactores el que tiene mejores indicadores de desempeño en el pronósticospa
dc.identifier.local332.6323CD G633E
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10784/9553
dc.language.isospaspa
dc.publisherUniversidad EAFITspa
dc.publisher.departmentEscuela de Economía y Finanzasspa
dc.publisher.programMaestría en Economíaspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesseng
dc.rights.localAcceso abiertospa
dc.subjectCurva de rendimientosspa
dc.subjectTasa de cambio representativa del mercado (TRM)spa
dc.subjectModelo Dieboldspa
dc.subjectModelo Rudebusch & Aruobaspa
dc.subjectMatlab (programa para computador)spa
dc.subject.keywordInterest ratesspa
dc.subject.keywordKalman filteringspa
dc.subject.keywordEstimation theoryspa
dc.subject.keywordEconomic forecastingspa
dc.subject.keywordEconometricsspa
dc.subject.keywordEconomics - statistical methodsspa
dc.subject.keywordMacroeconomics - Statistical methodsspa
dc.subject.lembTASAS DE INTERÉSspa
dc.subject.lembFILTRACIÓN KALMANspa
dc.subject.lembTEORÍA DE LA ESTIMACIÓNspa
dc.subject.lembPRONÓSTICO DE LA ECONOMÍAspa
dc.subject.lembECONOMETRÍAspa
dc.subject.lembECONOMÍA - MÉTODOS ESTADÍSTICOSspa
dc.subject.lembMACROECONOMÍA - MÉTODOS ESTADÍSTICOSspa
dc.titleEstimación de la estructura a plazos de tasas de interés de Colombia utilizando el modelo Diebold, Rudebusch & Aruoba con macrofactoresspa
dc.typemasterThesiseng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesiseng
dc.type.hasVersionacceptedVersioneng
dc.type.localTesis de Maestríaspa

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