Modelos de tiempo continuo para finanzas corporativas

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dc.contributor.advisorCárcamo Cárcamo, Ulises
dc.contributor.authorCano Giraldo, Andrés Felipe
dc.coverage.spatialMedellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degreeseng
dc.creator.degreeMagíster en Finanzasspa
dc.creator.emailandrescanog@gmail.comspa
dc.date.accessioned2018-03-20T17:39:18Z
dc.date.available2018-03-20T17:39:18Z
dc.date.issued2010
dc.descriptionEste proyecto es un acercamiento al estudio de modelos de tiempo continuo (modelos basados en el cálculo estocástico y en las ecuaciones diferenciales estocásticas) aplicados a las finanzas corporativas -- Además de presentar dos modelos básicos y un marco teórico básico para otros modelos, recopila algunos puntos de vista de algunos investigadores de la materia respecto al uso de los modelos estructurales -- La primera parte presenta los requisitos de cálculo estocástico y ecuaciones diferenciales estocásticas cada uno de los modelos estudiados -- Más adelante se presentan los métodos de estimación de parámetros necesariosspa
dc.description.abstractThis Project is an approach to the study of continuous time models (models based on stochastic calculus and stochastic differential equations)for corporate finance -- In addition to the presentation of two basic models and a theoretical framework for other models, it shows the point of view of some researchers regarding the structural models -- In the first part, requisites for those models, related to stochastic calculus and stochastic differential equations, are presented -- Later some methods for estimating their necessary parametersspa
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10784/11993
dc.language.isospaspa
dc.publisherUniversidad EAFITspa
dc.publisher.departmentEscuela de Economía y Finanzasspa
dc.publisher.programMaestría en Finanzasspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.rights.localAcceso abiertospa
dc.subjectModelo de Black-Sholesspa
dc.subjectProcesos de Markowspa
dc.subject.keywordStochastic differential equationsspa
dc.subject.keywordCorporations - financespa
dc.subject.keywordMartingales (mathematics)spa
dc.subject.keywordSecuritiesspa
dc.subject.keywordTime-series analysisspa
dc.subject.keywordDifferential equations, linearspa
dc.subject.keywordRisk (finance)spa
dc.subject.keywordBrownian motion processesspa
dc.subject.keywordCapital marketspa
dc.subject.lembECUACIONES DIFERENCIALES ESTOCÁSTICASspa
dc.subject.lembFINANZAS CORPORATIVASspa
dc.subject.lembMARTINGALAS (MATEMÁTICAS)spa
dc.subject.lembTÍTULOS VALORESspa
dc.subject.lembANÁLISIS DE SERIES DE TIEMPOspa
dc.subject.lembECUACIONES DIFERENCIALES LINEALESspa
dc.subject.lembRIESGO (FINANZAS)spa
dc.subject.lembPROCESOS DE MOVIMIENTO BROWNIANOspa
dc.subject.lembMERCADO FINANCIEROspa
dc.titleModelos de tiempo continuo para finanzas corporativasspa
dc.typemasterThesiseng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesiseng
dc.type.hasVersionacceptedVersioneng
dc.type.localTesis de Maestríaspa

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