Solución Numérica del Modelo de Heston con Reversión a la Media

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dc.contributor.authorMarin, Freddyspa
dc.contributor.authorEcheverri, Laura Catalinaspa
dc.contributor.departmentUniversidad EAFIT. Escuela de Ciencias. Grupo de Investigación Modelado Matemáticospa
dc.date.accessioned2014-12-12T15:41:26Z
dc.date.available2014-12-12T15:41:26Z
dc.date.issued2013
dc.descriptionEn este trabajo se propone una variación del modelo de Heston (1993) en la que se considera el precio del activo subyacente como un proceso de reversión a la media. A partir de esto, se realiza una transformación al problema que permite construir un esquema de diferencias finitas explícitas para la valoración de opciones según este modelo. El esquema es de segundo orden en el espacio y de primer orden en el tiempo. Se presenta un análisis sobre las condiciones para la positividad del esquema. Se prueba la estabilidad condicional en el sentido de von Neumann realizando un análisis de Fourier del problema y se verifica la convergencia del mismo. Se presentan algunos resultados de experimentos numéricos para la valoración de opciones call europeasspa
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10784/4608
dc.language.isospaspa
dc.publisherUniversidad EAFITspa
dc.publisher.departmentEscuela de Cienciasspa
dc.publisher.programGrupo de Investigación Modelado Matemáticospa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesseng
dc.rights.localAcceso abiertospa
dc.subjectesquema de diferencias finitas explícitasspa
dc.subjectreversión a la mediaspa
dc.subjectpositividadspa
dc.subjectvaloración de opcionesspa
dc.titleSolución Numérica del Modelo de Heston con Reversión a la Mediaspa
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/workingPaper
dc.type.hasVersiondrafteng
dc.type.localDocumento de trabajo de investigaciónspa

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