Poder de mercado en mercados spot de generación eléctrica: metodología para su análisis
| dc.contributor.author | García, John J. | |
| dc.contributor.author | Bohórquez, Santiago | |
| dc.contributor.author | López, Gustavo | |
| dc.contributor.author | Marín, Fredy | |
| dc.coverage.spatial | Medellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees | eng |
| dc.creator.email | jgarcia@eafit.edu.co | spa |
| dc.creator.email | sbohorqu@gmail.com | spa |
| dc.creator.email | glopezal@eafit.edu.co | spa |
| dc.creator.email | fmarinsa@eafit.edu.co | spa |
| dc.date.accessioned | 2013-03-21T23:31:17Z | |
| dc.date.available | 2013-03-21T23:31:17Z | |
| dc.date.issued | 2013-02-04 | |
| dc.description.abstract | Después de analizar las experiencias internacionales relacionadas con el monitoreo y control de poder de mercado, se establece una metodología acorde a las características del pool eléctrico en Colombia, la cual permite hacer seguimiento sobre comportamientos estratégicos respecto al precio en bolsa en este mercado. Se propone un modelo exponencial para la función de oferta en el pool basado en un modelo de precios spot, explicado por los costos, las condiciones climáticas, las intervenciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, la demanda diaria, las cantidades generadas y el precio histórico. Por medio de una convolución (técnica similar a la de un Filtro de Kalman) sobre los precios históricos se estiman los parámetros y elasticidades dinámicas asociadas a las cantidades que determinan el comportamiento del precio en bolsa. A su vez, estas estimaciones son utilizadas en la estructura de beneficios en un modelo de Cournot, de competencia en cantidades, que evidencia el efecto positivo, vía disminución del precio de bolsa, de mayores niveles de contratos a futuros en el pool eléctrico colombiano. | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10784/678 | |
| dc.language.iso | spa | eng |
| dc.publisher | Universidad EAFIT | spa |
| dc.publisher.department | Escuela de Economía y Finanzas | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | eng |
| dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
| dc.subject.keyword | Mercados spot eléctricos | spa |
| dc.subject.keyword | comportamientos estratégicos | spa |
| dc.subject.keyword | modelo estocástico | spa |
| dc.title | Poder de mercado en mercados spot de generación eléctrica: metodología para su análisis | spa |
| dc.type | workingPaper | eng |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | eng |
| dc.type.hasVersion | draft | eng |
| dc.type.local | Documento de trabajo de investigación | spa |
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