Selección de portafolio : estimación no paramétrica y robusta
dc.contributor.advisor | Laniado Rodas, Henry | spa |
dc.contributor.author | Otálora, Juan David | |
dc.coverage.spatial | Medellín de: Lat: 06 15 00 N degrees minutes Lat: 6.2500 decimal degrees Long: 075 36 00 W degrees minutes Long: -75.6000 decimal degrees | eng |
dc.creator.degree | Economista | spa |
dc.creator.email | jatolra1@eafit.edu.co | spa |
dc.date.accessioned | 2019-12-10T20:50:55Z | |
dc.date.available | 2019-12-10T20:50:55Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description | El modelo clásico de Markowitz es muy sensible a los errores de estimación de sus parámetros, genera grandes uctuaciones de los pesos en cada rebalance y por lo tanto altos costos de transacción. En la siguiente monografía se evalúan técnicas no parámetricas y robustas con el fin de mejorar el modelo y corregir estos errores. El método para incorporar estas técnicas es reemplazar la estimación de la matriz de varianzas y covarianzas con herramientas alternativas. Para la estimación no paramétrica se reemplaza el coeficiente de correlación de Pearson por el de Kendall y el de Spearman, con el fin de tener otro tipo de correlaciones, y en la sección robusta se utiliza la matriz comediana. | spa |
dc.description.abstract | The classic Markowitz model is very sensitive to estimation erros of its parameters. It generates high uctuations in its weights after every rebalance, therefore high transaction costs. In this article we evaluate non parametric and robust techniques in order to improve the model and correct these errors. The method for incorporating these techniques consists in replacing the estimation of the variance and covariance matrix with alternative tools. For the nonparametric estimation we replace the Pearson correlation coeffcient for the Kendall coeffcient and the Spearman coeffcient. In the robust section we replace it with the comedian matrix. | spa |
dc.identifier.ddc | 332.63 O872 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10784/15337 | |
dc.publisher | Universidad EAFIT | spa |
dc.publisher.department | Escuela de Economía y Finanzas. Departamento de Economía. | spa |
dc.publisher.place | Medellín | spa |
dc.publisher.program | Economía | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.local | Acceso abierto | spa |
dc.subject | Métodos robustos | spa |
dc.subject | Selección de portafolio | spa |
dc.subject | Métodos no paramétricos | spa |
dc.subject | Finanzas cuantitativas | spa |
dc.subject | Estimación no paramétrica | spa |
dc.subject | Estimación robusta | spa |
dc.subject | Teoría de Markowitz | spa |
dc.subject | Teoría de portafolio | spa |
dc.subject.keyword | Non parametric methods | spa |
dc.subject.keyword | Portfolio selection | spa |
dc.subject.keyword | Robust methods | spa |
dc.subject.keyword | Quantitative finance | spa |
dc.subject.keyword | Nonparametric estimation | spa |
dc.subject.keyword | Robust estimate | spa |
dc.subject.lemb | ANÁLISIS FINANCIERO | spa |
dc.subject.lemb | FINANZAS | spa |
dc.subject.lemb | INVERSIONES | spa |
dc.subject.lemb | FINANZAS INTERNACIONALES | spa |
dc.subject.lemb | TEORÍA DE LA ESTIMACIÓN | spa |
dc.subject.lemb | PORTAFOLIO DE INVERSIONES | spa |
dc.subject.lemb | PORTAFOLIO DE NEGOCIOS | spa |
dc.title | Selección de portafolio : estimación no paramétrica y robusta | spa |
dc.type | bachelorThesis | eng |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasVersion | acceptedVersion | eng |
dc.type.local | Trabajo de grado | spa |
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