Un curso rápido de cálculo estocástico para aplicaciones a modelos económicos
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Fecha
2005
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Editor
Universidad de Medellín
Resumen
Descripción
El curso continúa. Acá presentamos la fórmula de Ito extendida a n dimensiones y el concepto de Ecuación Diferencial Estocástica, en forma Matricial-vectorial. Se resuelve el caso lineal como caso especial y se aplica a la solución del modelo de Solow. Se añade un apéndice sobre la teoría de los sistemas de ecuaciones lineales con el fin de ayudar a entender la última parte.