Medición del riesgo de crédito de las entidades del sector financiero colombiano : una aproximación mediante el modelo panel data binario
Fecha
2012
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Editor
Universidad EAFIT
Resumen
The recently empirical evidence has shown the importance of measurement tools to explain the Companies financial situation. Hence, the increasing importance of credit risk models, as illustrated in this paper. These models apply the nonlinear panel data methodology, specifically binomial models, to find the probability of default, using principal component analysis, which are got from a set of financial variables (accountant variables).. The analyzed period is between 2007 and 2011, with information from 45 financial institutions. The main conclusion is the narrow margin that evidences the financial sector in Colombia, in an environment where caution is important.
Descripción
La reciente evidencia empírica ha demostrado la importancia de contar con herramientas de medición que reflejen de buena forma el estado financiero en el que se encuentra una compañía. De allí la creciente importancia de los modelos de riesgo de crédito, como el que se ilustra en el presente artículo. El modelo utiliza la metodología de panel de datos no lineal, específicamente modelos binomiales, para la obtención de los resultados, a partir de las componentes principales que se obtienen de un conjunto de variables financieras (contables). El periodo de análisis es entre 2007 y 2011, contando con datos de 45 entidades financieras. La principal conclusión del trabajo es el estrecho margen que evidencia la banca colombiana, en un contexto financiero y macroeconómico en el que la cautela es importante.
41 p.
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Palabras clave
Proyecto de Grado. Economía, Panel de datos no lineal, Riesgo de crédito