Análisis del contagio financiero en el mercado cambiario colombiano durante la crisis del Covid-19 con un modelo cópula
Fecha
2023
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Editor
Universidad EAFIT
Resumen
Descripción
El presente estudio es un análisis sobre el contagio financiero en el peso colombiano (COP) durante la pandemia del COVID-19, medido contra diez monedas de las diferentes regiones del mundo exportadoras de petróleo que tienen relaciones comerciales con Colombia. Este se llevó a cabo con el método de correlaciones no lineales cópulas, en diferentes intervalos de tiempo para conocer el cambio en las estructuras de dependencia durante la crisis. Con los resultados obtenidos se puede confirmar el impacto en el mercado cambiario colombiano de la moneda de China, el país de origen de la crisis. Además, se encuentra un incremento en los niveles de contagio con el peso mexicano (MXN), el yuan (CNY) y el euro (EUR), acompañado de caídas con el real (BRL) y el dólar (DXY).
Palabras clave
Contagio financiero, Cópulas, Crisis COVID-19, Dependencia, EVT, Mercado cambiario