Ramírez Hassan, Andrés2012-11-012012-11-012010http://hdl.handle.net/10784/251En este trabajo se pretende mostrar una evidencia empírica para Colombia, desde el año 2003 hasta el 2010, del modelo CAPM de Sharpe –Lintner (1964), validación que se lleva a cabo utilizando el procedimiento de Black, Jensen y Scholes (1972) pero introduciendo ciertos cambios metodológicos de índole econométrico asociados a las necesidades que impone la muestra utilizada. Específicamente, se encontró que no hay evidencia empírica para rechazar el modelo CAPM para la economía colombiana en el período objeto de análisis.24 p.spaTrabajo intelectual. Universidad EAFITTesis. Maestría en FinanzasMercado de acciones en ColombiaCAPM ColombiaContraste de serie temporalContraste de corte transversalFinancial economicsInvestment and investmentsinfo:eu-repo/semantics/masterThesisinfo:eu-repo/semantics/openAccessMODELOS DE VALORACION DE ACTIVOS DE CAPITALBOLSA DE VALORES - COLOMBIAMERCADO DE CAPITALESANALISIS DE VARIANZAPORTAFOLIO DE INVERSIONESIntellectual work. Universidad EAFITThesis. Master's Degree in FinanceStock market in ColombiaContrast of time seriesTransversal cutting contrast332.6 S486Acceso abierto2012-11-01Serna Rodríguez, Maribel