2015-03-252014https://hdl.handle.net/10784/5130El presente documento reúne la teoría, metodología y desarrollo de un portafolio de referencia para la Empresa Construcciones el Cóndor S.A. -- El primer paso consistió en desarrollar y aplicar una encuesta para identificar el perfil de riesgos del inversionista, donde las opciones que se manejan son: conservador, moderado, arriesgado y especulador; posteriormente y como núcleo del trabajo se midieron y estudiaron los riesgos de mercado, de crédito y de liquidez de cada uno de los activos incluidos en el estudio -- Al mismo tiempo se establecieron las políticas, parámetros y medidas de control que permitan la correcta gestión de dichos riesgos de acuerdo con el perfil observado; lo anterior se calculó utilizando la metodología de Valor en Riesgo, metodología que permite minimiza el riesgo del portafolio de acuerdo con la volatilidad y participación de los activos -- Finalmente se estableció un procedimiento de Inversión de Liquidez basado en este documento para ser aplicado en la Empresa estudiada y de esta manera estandarizar el proceso de Inversión del exceso de Liquidez en la Compañíaapplication/pdfspaPerfil de riesgoMetodología de Valor en Riesgoinfo:eu-repo/semantics/masterThesisinfo:eu-repo/semantics/openAccessPORTAFOLIO DE INVERSIONESRIESGO (FINANZAS)LIQUIDEZ (ECONOMÍA)VOLATILIDADCAMBIO EXTERIORTASAS DE INTERÉSADMINISTRACIÓN DE RIESGOSInvestments PortfolioRisk (finance)Liquidity (economics)VolatilityInterest ratesAcceso abierto2015-03-25Herrera Rodríguez, Milena TatianaSalazar Ocampo, NasllyTorres Oke, Sebastiánreponame:Repositorio Institucional Universidad EAFITinstname:Universidad EAFITrepourl:https://repository.eafit.edu.cohttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2