Ramírez Hassan, Andrés2014-03-262012332.7CD A715MEhttp://hdl.handle.net/10784/1429La reciente evidencia empírica ha demostrado la importancia de contar con herramientas de medición que reflejen de buena forma el estado financiero en el que se encuentra una compañía -- De allí la creciente importancia de los modelos de riesgo de crédito, como el que se ilustra en el presente artículo -- El modelo utiliza la metodología de panel de datos no lineal, específicamente modelos binomiales, para la obtención de los resultados, a partir de las componentes principales que se obtienen de un conjunto de variables financieras (contables) -- El periodo de análisis es entre 2007 y 2011, contando con datos de 45 entidades financieras -- La principal conclusión del trabajo es el estrecho margen que evidencia la banca colombiana, en un contexto financiero y macroeconómico en el que la cautela es importantespaTesis. Maestría en EconomíaDatos de PanelRiesgo de Créditoinfo:eu-repo/semantics/masterThesisinfo:eu-repo/semantics/openAccessINSTITUCIONES FINANCIERASMACROECONOMÍAMULTICOLINEALIDADRIESGO (FINANZAS)CRÉDITOADMINISTRACIÓN DE CRÉDITOSMATEMÁTICAS FINANCIERASECONOMÍA MATEMÁTICAECONOMETRÍAFinancial institutionsMacroeconomicsMulticollinearityRisk (finance)CreditCredit managementBusiness mathematicsEconomics, mathematicalEconometricsAcceso abierto2014-03-26Aristizábal Monsalve, MarcelaPerea Arango, José