2015-11-0620131692-3324http://hdl.handle.net/10784/7629Este artículo revisa la literatura más reciente en cuanto a la obtención de la distribución de pérdidas para riesgo operativo cuando se emplea el modelo de distribución de pérdidas agregadas (LDA, por sus siglas en inglés), y dependencia entre las líneas operativas. Cuando LDA es el método escogido para cuantificar riesgo operativo existen algunas cuestiones a resolver. Entre ellas está la obtención de la distribución de pérdidas, puesto que no existe una fórmula cerrada para obtenerla; sin embargo, existen métodos numéricos para resolver este problema. Finalmente, se presenta una revisión en cuanto a la obtención del riesgo operativo total de una entidad financiera, teniendo en cuenta la dependencia existente entre las diferentes líneas operativas.spaopenAccessEste trabajo esta licenciado bajo una Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License © 2011 Sello Editorial. Universidad de Medellín.articleinfo:eu-repo/semantics/openAccessEnfoque de distribución de pérdidas agregadasvalor en riesgoagregacióncópulasAcceso abierto2015-11-06Mora Valencia, Andrés