2012-10-012012-10-012009http://hdl.handle.net/10784/135Aunque ha sido una preocupación histórica, la cuantificación del riesgo operacional se ha convertido en una actividad obligada en las instituciones financieras, desde el surgimiento de la Convergencia Internacional de Medidas y Estándares de Capital, o Nuevo Acuerdo de Basilea, emitido por el Banco de Pagos Internacionales (Bank for International Settlements-BIS) en el año 2004, que incorporó ese riesgo en el cálculo de la relación de solvencia, para estimar los requerimientos de capital. Se debe cuantificar el riesgo para satisfacer los estándares regulatorios; pero el objetivo fundamental debe ser robustecer los procesos de control y la disminución de pérdidas potenciales, y en general, fortalecer la toma de decisiones tendientes a la generación de valor. Según ese acuerdo, se define el riesgo operacional como la pérdida potencial de una entidad por fallas o deficiencias en los sistemas internos, en los procesos, en las personas, o algunos factores externos. Se incluye el riesgo legal, pero se excluye el riesgo de reputación. La norma colombiana, de la Superintendencia Financiera Colombiana, incluye además el riesgo de reputación.69 p.Contenido parcial: Método de distribución de pérdidas (LDA) -- Distribución de frecuencias -- Distribución de severidad -- Cuantificación de las pérdidas agregadasspaTrabajo intelectual. Universidad EAFITTesis. Maestría en Matemáticas AplicadasRiesgo operacionalRiesgo financieroAnálisis del riesgoFinancial economicsBanksmasterThesisinfo:eu-repo/semantics/openAccessCAPITAL DE RIESGORIESGO (FINANZAS)ANALISIS DE INVERSIONESADMINISTRACION DE RIESGOSBANCOS-ADMINISTRACIONIntellectual work. Universidad EAFITThesis. Master's degree in Applied MathematicsOperational riskFinancial riskRisk analysis332.1 F825Acceso abierto2012-10-01Franco Arbeláez, Luis Ceferino