Integración de estimadores robustos y no-paramétricos de dispersión en el clasificador LDA para monitoreo de riesgo crediticio

Ortiz Arias, Santiago2024-10-252024https://hdl.handle.net/10784/34705application/pdfspaTodos los derechos reservadosClasificaciónDiscriminante linealEstimadores robustosMatriz de covarianzaMonitoreo riesgo crediticioIntegración de estimadores robustos y no-paramétricos de dispersión en el clasificador LDA para monitoreo de riesgo crediticioinfo:eu-repo/semantics/masterThesisinfo:eu-repo/semantics/closedAccessCIENCIA DE LA INFORMACIÓNRIESGO (FINANZAS)CRÉDITOClassificationLinear DiscriminantRobust EstimatorsCovariance MatrixCredit Risk MonitoringAcceso metadatos2024-10-25Arcia Hernández, Jesús Albertoreponame:Repositorio Institucional Universidad EAFITinstname:Universidad EAFITrepourl:https://repository.eafit.edu.cohttp://purl.org/coar/access_right/c_14cb