Integración de estimadores robustos y no-paramétricos de dispersión en el clasificador LDA para monitoreo de riesgo crediticio

Ortiz Arias, Santiago2024-10-252024https://hdl.handle.net/10784/34705spaTodos los derechos reservadosClasificaciónDiscriminante linealEstimadores robustosMatriz de covarianzaMonitoreo riesgo crediticioIntegración de estimadores robustos y no-paramétricos de dispersión en el clasificador LDA para monitoreo de riesgo crediticiomasterThesisinfo:eu-repo/semantics/closedAccessCIENCIA DE LA INFORMACIÓNRIESGO (FINANZAS)CRÉDITOClassificationLinear DiscriminantRobust EstimatorsCovariance MatrixCredit Risk MonitoringAcceso cerrado2024-10-25Arcia Hernández, Jesús Alberto