2016-02-272015658.155CDG216Chttp://hdl.handle.net/10784/8123El propósito de este trabajo de grado de la Maestría en Administración Financiera de la Universidad EAFIT es calcular el valor en riesgo de portafolios compuestos por diferentes clases de activos con variaciones en los porcentajes de cobertura con el fin de dar recomendaciones aproximadas a los diferentes agentes de mercado, en especial a las Administradoras de Fondos de Pensiones, de la metodología que mejor se ajuste a las condiciones del mercado actual teniendo en cuenta las ventajas y desventajas evidenciadas en cada una de ellasspaAdministradoras de Fondos de Pensiones (AFP)Valor en riesgomasterThesisinfo:eu-repo/semantics/openAccessPORTAFOLIO DE INVERSIONESMÉTODO DE MONTECARLOADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONESADMINISTRACIÓN FINANCIERAANÁLISIS DE REGRESIÓNRIESGO (ECONOMÍA)VOLATILIDADInvestments PortfolioMonte carlo methodFinancial managenmentRegression analysisRiskVolatilityAcceso abierto2016-02-27García Arango, CarolinaGutiérrez Guzmán, Sandra Susana