Estudio numérico del modelo de Heston : método de diferencias finitas

Marín Sánchez, Freddy Hernán2014-03-112013519.23CD S713http://hdl.handle.net/10784/1382spaTesis. Maestría en Matemáticas AplicadasAnálisis estocásticoDiferencias FinitasEstudio numérico del modelo de Heston : método de diferencias finitasinfo:eu-repo/semantics/masterThesisinfo:eu-repo/semantics/openAccessPROCESOS ESTOCÁSTICOSOPCIONES (FINANZAS)ANÁLISIS ESTOCÁSTICODIFERENCIAS FINITASMATEMÁTICAS FINANCIERASINTEGRALES ESTOCÁSTICASMOVIMIENTO BROWNIANOStochastic processesOptions (Finance)Stochastic analysisFinite DifferencesBusiness mathematicsIntegrals, stochasticBrownian movementsAcceso abierto2014-03-11Sora Arcos, Fabio NelsonUriza Suárez, Myriam Janneth