Estudio numérico del modelo de Heston : método de diferencias finitas

Marín Sánchez, Freddy Hernán2014-03-112013519.23CD S713https://hdl.handle.net/10784/1382application/pdfspaTesis. Maestría en Matemáticas AplicadasAnálisis estocásticoDiferencias FinitasEstudio numérico del modelo de Heston : método de diferencias finitasinfo:eu-repo/semantics/masterThesisinfo:eu-repo/semantics/openAccessPROCESOS ESTOCÁSTICOSOPCIONES (FINANZAS)ANÁLISIS ESTOCÁSTICODIFERENCIAS FINITASMATEMÁTICAS FINANCIERASINTEGRALES ESTOCÁSTICASMOVIMIENTO BROWNIANOStochastic processesOptions (Finance)Stochastic analysisFinite DifferencesBusiness mathematicsIntegrals, stochasticBrownian movementsAcceso abierto2014-03-11Sora Arcos, Fabio NelsonUriza Suárez, Myriam Jannethreponame:Repositorio Institucional Universidad EAFITinstname:Universidad EAFITrepourl:https://repository.eafit.edu.cohttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2