Goda, Thomas2018-12-102018http://hdl.handle.net/10784/13315Esta investigación realiza un modelado económico de los precios de las criptodivisas Bitcoin y Ethereum -- Usando ecuaciones diferenciales estocásticas –y la ley log-periódica de potencias– se logró acertar con efectividad la formación de burbujas históricas en ambas monedas -- Asimismo, en el horizonte de un año, se pronostica una caída abrupta en el precio de Bitcoin, mas no de Ethereum, el cual ha perdido capacidad volumétrica y volatilidadMonedas virtualesBitcoinEconofísicaCriptomonedas - mercadoCriptodivisas - precioEthereumLeyes de potenciabachelorThesisinfo:eu-repo/semantics/openAccessMODELOS ECONÓMICOSECUACIONES DIFERENCIALES ESTOCÁSTICASEconomic modelsStochastic differential equationsAcceso abierto2018-12-10Betancur Vélez, Juan SebastiánGómez Vásquez, María Camila332.4 B562