Trespalacios Carrasquilla, Alfredo2016-10-272016http://hdl.handle.net/10784/9560El presente documento tiene como propósito establecer en qué medida la concentración y el tamaño de la banca comercial puede afectar, si es que se da, la exposición de riesgo en el sistema bancario colombiano en el periodo de 1995 – 2014 -- Para tal fin, se siguió la metodología de Chumacero y Langon (2001) y Barro (2011), la cual realiza un modelo de serie de tiempo, tomando la razón entre cartera total y cartera vencida del total de los bancos, como variable proxy que mide el riesgo; así mismo, el indicador Herfindahl - Hirschman que determina el nivel de concentración, finalmente, con la razón entre activos de la banca como porcentaje del PIB -- El resultado obtenido describe que para el caso de la concentración, muestra un coeficiente menor a cero, que soportaría la idea de que la competencia se daría en riesgo ofertado en el mercado bancario colombiano; el tamaño por su parte, su coeficiente registra ser mayor que cero, soportando la existencia de bancos demasiado grandes para quebrarspaÍndice de Herfindahl e Hirschman(IHH)masterThesisinfo:eu-repo/semantics/openAccessANÁLISIS DE SERIES DE TIEMPORIESGO (FINANZAS)SISTEMA FINANCIERO - COLOMBIAPRODUCTO INTERNO BRUTOCONCENTRACIÓN ECONÓMICAINDICADORES ECONÓMICOSTime-series analysisRisk (finance)Financial systemGross domestic productEconomic concentrationEconomic indicators332.7CD F634RAcceso abierto2016-10-27Flórez Gallego, Jonathan