2015-11-0620081692-3324http://hdl.handle.net/10784/7674Se explora en este trabajo un adecuado procedimiento para modelar el precio de la energía eléctrica y su volatilidad, para con ello aportar al desarrollo del mercado de contado y de derivados sobre este, subyacente en Colombia, en términos de su valoración, de un cálculo más acertado de los márgenes de operación del sistema y de un manejo adecuado del riesgo asociado.spaopenAccessarticleinfo:eu-repo/semantics/openAccessmodelación de precios de energía eléctricamodelos de series de tiempovolatilidadmercado de energíamodelos GARCHAcceso abierto2015-11-06Gil Zapata, Martha MaríaMaya Ochoa, Cecilia